经济计量学讲义(经济计量学的特征及研究范围)_.pptVIP

计量经济学讲义 经济计量学的特征及研究范围 本次课主要讲解三部分内容： 1、 计量经济学的含义 2、 学习计量经济学的重要意义 3、用计量经济学方法分析经济问题的主要过程 引言 在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多，对于这些领域的初学者来说，掌握经济计量方面的课程是必要的——这个领域的研究变得十分流行（2000年詹姆斯·?赫克曼(JAMES?J.?HECKMAN)丹尼尔·麦克法登?(?DANIEL?L.?McFADDEN)在微观计量经济学领域的贡献；2003年诺贝尔经济学奖授予来自美国的经济学家罗伯特·恩格尔(Robert Engle)和英国的经济学家克莱夫·格兰杰(Clive Granger)，他们在处理“时间序列”变量的研究方法上取得重大突破）。本章的目的旨在给初学者一个经济计量学的概貌。 经济计量学的定义 计量经济学(Econometrics)就是经济的计量。 对诸如国民生产总值(GNP)、失业、通货膨胀、进口、出口等经济概念的定量分析十分重要，但从下面的定义中，我们不难看出经济计量学的研究范围更为宽泛： 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学 经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 因此，计量经济学研究两方面的内容：分析经济现象，验证经济理论。 为什么要学习经济计量学 经济计量学是依据观测和试验，应用一定的工具、方法，对大多数经济理论给出经验的解释。 从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主 （举例：微观经济理论中提到的：在其他条件不变的情况下，一种商品价格的上升会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动——需求法则。但是，该理论本身却无法度量价格和需求量这两个变量之间的数量关系，也就是说，它不能告诉我们商品的价格发生某一变动时，该商品的需求量增加或减少了多少。） （但计量经济学提供这样的数量估计，举例：当每单位商品的价格上升1个单位，引起该商品需求量的下降100个单位，那么，我们不仅验证了需求法则，而且还提供了价格和需求量这两个变量之间的数量估计） 几个需要区别的概念： 数理经济学(mathematical economics) 是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释；而经济计量学是对经济理论的经验确认。经济计量学通常采用数理经济学家提供的数学模型，但把它们用于经验检验。 经济统计学是收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式，但不用这些数据来检验经济理论；但这些数据是经济计量分析的原始数据。 数理统计学提供了许多分析工具，但由于经济数据独特的性质（即许多数据的生成并非可控制试验的结果：随机生成的、不能直接控制、可能包含了测量的误差如遗漏数据或丢失数据），数理统计学不能解释这些特殊问题。这就要求经济计量学家去运用特殊的方法来处理这些测量误差。 为什么要学习经济计量学 对于主修经济学和商业专业的学生来说，学习经济计量学有实用性，在经济学和商科专业的学习与培训中，经济计量学已成为不可或缺的一部分。（如在企业销售部门工作，需要预测产品的市场需求） 经济计量学的方法论 理论或假说的陈述； 收集数据； 建立数学模型； 建立统计或经济计量模型； 经济计量模型参数的估计； 检查模型的准确性：模型的假设检验； 检验来自模型的假说； 运用模型进行预测。 （1）理论或假说的陈述 ——首先了解经济理论对这一问题是怎样阐述的 受挫-工人假说 增加-工人假说 （2）收集数据 时间序列数据 横截面数据 合并数据 按时间序列排列、按照一定的时间间隔收集（如每月）、定性或定量的 一个或多个变量在某一时点上的数据的集合 （时间序列数据与横截面数据的联合），例如，5年间4个直辖市有关失业率方面的数据。（Panel数据或纵向数据） （3）建立劳动力参与的数学模型 根据劳动参与率与失业率作散点图，进而可到观察劳动参与率与失业率的变动关系 式（1）： （4）建立劳动力参与的统计或经济计量模型 （5）经济计量模型参数的估计 （6）检查模型准确性：模型的假设检验 一个问题：式（3） 所描述模型的准确性如何呢？ 人们在进入劳动力市场之前，会根据一些因素（如失业率的大小）来考虑劳动市场的状况。 但还有其他一些因素影响人们进入劳动