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国际金融试卷答案B.doc
西安欧亚学院2014－2015学年第一学期
参考答案与评分标准
课程名称： 国际金融
一、填空题（本大题共5小题，每空1分，共10分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1、官方持有 普遍接受 充分流动 2、一年 10万 3、贬值 4、远期汇率 即期汇率 5、外汇数量管制 外汇汇率管制
1、国际收支（1分）
2、通货膨胀差异（1分）
3、国际利率差（1分）
4、经济增长率（1分）
5、外汇市场投机及政府干预（1分）
（1分）
（1分）
（1分）（1分）（1分）5、答：赚取0.5美元。 （5分）
先在a市场用2美元换取1英镑，再在b市场用1英镑换取2.5美元。
六、分析题 （本大题共3小题，每小题10分 共30分）
26、答：1）将两种报价折成人民币进行比较， （4分）
当日我国某银行外汇牌价为：1美元=6.8729元人民币；
1英镑=15.6941元人民币。
将美元报价折成人民币为：
5000美元=5000×6.8729=34,364.5元人民币
将英镑报价折成人民币为：
3000英镑=3000×15.6941=47，082.3元人民币
所以以USD报价更便宜一些。
2）将两种货币折成同种货币进行比较。 （4分）
若当天汇率为1英镑=1.9355美元
3000英镑=1.9355×3000=5806.5美元
所以以USD报价更便宜些。
如果不考虑其他因素，我国进口商应接收美元报价。 （2分）
27、答： 1）当时外汇市场上的即期汇率为GBP1=USD1.6320/30，按此时的即期汇率，美国进口商购得100万英镑需用100×1.6330=163. 3万美元。若3个月后美元贬值，新汇率为GBP1=USD1.6640/70，那么美国进口商购得100万英镑需用100×1.6670=166.7万美元，美国进口商将损失166.7-163.3=3.4万美元。
如果美国进口商在签订外贸合同的同时，与银行签订了一份3个月的远期合约，以GBP1=USD1.6350的远期汇率购入100万英镑，那么到期时，只需支付100×1.6350=163.5万美元，虽然比即期多付163.5-163.3=0.2万美元，但比不做套期保值而遭受的损失3.4万美元要小得多。少损失3.4-0.2=3.2万美元。
所以如果进口商不进行套期保值，将损失3.4万美元 ( 5分)
2）进口商利用远期业务以3个月远期汇率GBP1=USD1.6350买入100万英镑进行套期保值，规避汇率风险。 (5分)
28、答： 1）从A银行卖出加拿大元买入欧元，
汇率：1欧元兑换1.4956加拿大元。 （5分）
2）从E银行卖出欧元买入日元，
汇率：1欧元兑换141.76日元。（5分）
答案第 3页 （ 共 3页）
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