计量经济学-多重回归.docVIP

第三章 多重回归 多重回归模型和主要结果 多重共线性 multicolllinearity 3 要因分解 4 虚拟变量 (dummy variable) 5 回归与相关，相关与因果 6 因果检验 7．练习题 1．多重回归模型和主要结果 1-1 多重回归模型 说明变量两个或两个以上的回归模型叫多重回归模型。 可表示为： 被说明变量的变动想用k个说明变量来解释，所以我们有时也把上面的模型叫做向说明变量所作的线性回归。 为简单起见，本章我们所研究的多重回归指的是 ， 很容易把两个结论拓展到其他三个说明变量或三个以上说明变量的情况。 计量经济学的三项主要工作： 求出参数的无偏估计； 对估计量进行统计检验； 进行预测。 注意事项： 中的称为偏相关系数。意义是，度量了在不变的情况下，每变化一个单位，被说明变量Y的期望值E(Y)的变化量。同理，度量了在不变的情况下，每变化一个单位，被说明变量Y的期望值E(Y)的变化量。这是多元回归特殊的地方。在多元回归里，我们想知道Y的期望值的变化有多少是直接受的影响，有多少是直接受的影响。 偏相关系数反映的是当模型中的一个在固定说明变量的情况下，另一个说明变量对被说明变量期望值的影响。多元回归这种独特的性质，不仅可以使我们引入多个说明变量，而且也可以使我们能够