讲义08多重共线性.docVIP

补充内容：多重共线性 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 1．非多重共线性假定 　　rk (X X ) = rk (X ) = k . 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。 ( rxi xj ( (1, ( rxi xj ( 不近似等于1。 就模型中解释变量的关系而言，有三种可能。 （1）rxi xj = 0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要多重回归，每个参数(j都可以通过y对xj的一元回归来估计。 （2）( rxi xj ( = 1，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度就非常困难。 （3）0 rxi xj 1，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的是这种情形。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。 2．多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济处于收缩期，收入、消费、就业率等都下降或增长率下降。当这些变量同时做解释变量就会给模型带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 3．多