中国商业银行效率的测度与研究.docVIP

中国商业银行效率的测度与研究 【摘要】：商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求,同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断；可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向；有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距,进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用,并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先,文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次,先以一般DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低,但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面,提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。【关键词】：商业银行效率影响因素DEA方法傅立叶成本变换函数 【学位授予单位】：山西大学 【学位级别】：博士 【学位授予年份】：2012 【分类号】：F832.33;F224 【目录】：中文摘要11-12ABSTRACT12-14第一章绪论14-401.1选题的背景和意义14-181.1.1选题背景14-171.1.2研究意义17-181.2国内外商业银行效率研究进展18-341.2.1国外商业银行效率研究进展18-261.2.2国内商业银行效率研究进展26-331.2.3研究进展的简要评述33-341.3研究内容、方法和技术路线34-381.3.1研究内容34-351.3.2研究方法35-361.3.3技术路线36-381.4本文的结构框架和主要创新点38-391.4.1本文的结构框架38-391.4.2本文的主要创新点391.5本章小结39-40第二章商业银行效率理论及测度方法40-882.1效率理论及相关理论40-532.1.1效率的经济含义40-412.1.2效益、绩效与效率的区别41-422.1.3效率理论与发展42-532.2商业银行效率理论53-642.2.1商业银行效率的界定54-552.2.2商业银行效率的分类55-592.2.3经济学关于商业银行效率的研究59-642.3投入产出的界定64-672.4商业银行效率测度方法67-842.4.1商业银行财务指标分析法67-732.4.2商业银行前沿效率测度法73-842.5商业银行效率测度主要函数形式84-862.6本章小结86-88第三章中国商业银行的发展及市场结构88-1103.1我国商业银行的发展历程88-913.1.1改革的初期阶段(1977-1986年)88-893.1.2深化的改革阶段(1987-2002年)89-903.1.3改革的攻坚阶段(2003年至今)90-913.2我国商业银行类型91-993.2.1国有商业银行92-953.2.2股份制商业银行95-993.3我国商业银行的制度99-1043.3.1我国商业银行产权制度993.3.2我国商业银行决策机制993.3.3我国商业银行的监督制度99-1023.3.4商业银行内部治理结构102-1043.4我国商业银行的发展方向104-1073.4.1坚持市场化的发展方向104-1053.4.2加速多元化的金融创新1053.4.3强化商业银行风险管理1053.4.4加速实施国际化战略105-1063.4.5增强自身的社会责任1063.4.6构建科学的人力资源管理及激励机制106-1073.5本章小结107-110第四章基于一般DEA方法的我国商业银行效率研究110-1184.1一般DEA方法110-1124.2基于一般DEA方法的我国商业银行效率实证研究112-117