大工12春《应用统计》辅导资料五.docVIP

应用统计辅导资料五 主 题： 第二章 随机变量及其分布（第6-7节） 学习时间： 2012年4月30日－5月6日 内 容： 　　第二章 　随机变量及其分布 这周我们将学习第二章中的第6-7节，在开始本章节学习前，请同学们看课件的知识点以及有关概念，这周我们将要学习随机变量及其分布的有关知识内容。 随机变量的分布函数 （一）随机变量分布函数的概念 　　为了更进一步研究随机变量的概率分布，我们引入随机变量分布函数的概念。 定义1：设是随机变量，是任意实数，则事件的概率称为随机变量X的分布函数，记作，即 注： （1）对于任意实数，有 ， （2）分布函数是一个普通的函数，正是通过它使我们能用数学分析的方法来研究随机变量。 （3）如果把随机变量的取值看成是数轴上随机点的坐标，那么，分布函数在处的函数值就等于随机变量取区间上的值的概率。 （二）离散型随机变量分布函数的求法 设是离散型随机变量，并有概率函数，则由分布函数的定义知 例1：设离散型随机变量的概率分布为 -1 2 3 求：（1）的分布函数；（2）求。 解析：（1）由得 即 （2）， 由例1可知，离散型随机变量的分布函数是分段阶梯函数，在的可能取值处发生间断，间断点为第一类跳跃间断点，在间断点处有跃度。 （三）连续型随机变量分布函数的求法 设是连续型随机变量，并有概率密度，则由分布函数的定义知 且在的连续点处，有。 例2：设连续型随机变量的概率密度为 求：（1）X的分布函数；（2）。 解析：（1）由得 即 （2）。 由例2可知，连续型随机变量的分布函数在上处处连续连续。 （四）随机变量分布函数的性质 随机变量的分布函数具有下列性质： （1）； （2）是的非减函数； （3），； （4）离散型随机变量的分布函数是右连续函数，而连续型随机变量的分布函数在上处处连续。 多维随机变量及其分布函数 （一）二维随机变量的联合分布及边缘分布 定义1：设X与Y是定义在同一样本空间上的离散型随机变量，则称 为二维离散型随机变量（X,Y）的联合概率函数或联合概率分布，其中；。称 （）和（） 分别为随机变量X与Y的边缘概率函数。 由定义1知，联合概率函数具有下列性质： （1），其中；。 （2）。 定理1：设二维离散型随机变量的联合概率函数为，；，则的边缘概率函数为 的边缘概率函数为 定义2：设X与Y是定义在同一样本空间上的连续型随机变量，若存在非负函数，使得对于平面上的任意区域有 则称为二维连续型随机变量（X,Y）的联合概率密度函数，简称联合概率密度。称X与Y各自的概率密度及分别为随机变量X与Y的边缘概率密度函数。 由定义2知，联合概率密度函数具有下列性质： （1）。 （2） 。 定义3：设X与Y是定义在同一样本空间上的两个随机变量，与是任意两个实数，称 为二维随机变量（X,Y）的联合分布函数。 由定义3知 （1）若X与Y是二维离散型随机变量，并有联合概率函数，；，则 （2）若X与Y是二维连续型随机变量，并有联合概率密度函数，则 且在的连续点处，有 定理2：设二维连续型随机变量的联合概率密度函数为，则X的边缘概率密度函数为 Y的边缘概率密度函数为 例1：设二维随机变量（X,Y）的联合概率分布为： 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 求概率及随机变量X与Y的边缘概率函数。 解析： = = = 按公式（2）和（3）得X与Y的边缘概率函数如下： Y 0 1 2 3 0 1 2 例2：设二维连续型随机变量的联合概率密度函数为 = 求：（1）系数A；（2）概率；(3)边缘概率密度。 解析：（1）由，有 即，解出A=1。 （2）==== （3）===，同理=。 本周要求掌握的内容如下： 　　理解并掌握多维随机变量及其分布的概念和性质；会求二维随机变量的