利用Eviews软件进行最小二乘法回归实例.docVIP

例题 中国居民人均消费支出与人均GDP（1978-2000），数据（例题1-2），预测，2001年人均GDP为4033.1元，求点预测、区间预测。（李子奈，p50） 解答： 一、打开Eviews软件，点击主界面File按钮，从下拉菜单中选择Workfile。 在弹出的对话框中，先在工作文件结构类型栏（Workfile structure type）选择固定频率标注日期（Dated – regular frequency），然后在日期标注说明栏中（Date specification）将频率（Frequency）选为年度（Annual），再依次填入起止日期，如果希望给文件命名（可选项），可以在命名栏（Names - optional）的WF项填入自己选择的名称，然后点击确定。 此时建立好的工作文件如下图所示： 在主界面点击快捷方式（Quick）按钮，从下拉菜单中选空白数据组（Empty Group）选项。 此时空白数据组出现，可以在其中通过键盘输入数据或者将数据粘贴过来。 在Excel文件（例题1-2）中选定要粘贴的数据，然后在主界面中点击编辑（Edit）按钮，从下拉菜单中选择粘贴（Paste），数据将被导入Eviews软件。 将右侧的滚动条拖至最上方，可以在最上方的单元格中给变量命名。 二、估计参数 在主界面中点击快捷方式（Quick）按钮，从下拉菜单中选择估计方程（Estimate Equation） 在弹出的对话框中设定回归方程的形式。 在方程表示式栏中（Equation specification），按照被解释变量（Consp）、常数项（c）、解释变量（Gdpp）的顺序填入变量名，在估计设置（Estimation settings）栏中选择估计方法（Method）为最小二乘法（LS – Least Squares），样本（Sample）栏中选择全部样本（本例中即为1978－2000），然后点击确定，即可得到回归结果。 以上得到的回归结果可以表示为： 如果你试图关闭回归方程页面（或Eviews主程序），这时将会弹出一个对话框，询问是否删除未命名的回归方程，如下图所示 此时如果同意删除，可以点击Yes，如果想把回归结果保存下来，可以点击命名（Name），这时就会弹出一个对话框，在其中填入为方程取的名字，点击OK即可。本例中方程自动命名为方程－1（eq01）。 点击确定之后，方程页面关闭，同时在工作文件页面内可以发现多了一个表示回归方程的对象（图中的eq01）。如果以后需要用到回归结果时，就不需要象前面那样逐步地去做，而只需要双击eq01图标即可。 如果试图关闭工作文件或Eviews主程序，将会弹出警示框询问是否对该工作文件进行保存，此时如果不计划对工作文件进行保存，直接点击No即可，如果点击取消（Cancel），将回到关闭前的状态。如果计划保存工作文件以备将来使用，则可以点击Yes。 随后弹出的对话框询问按照怎样的精确度保存数据，此时选择高精确度即可。即选择Double precision。 注意！按照当前的设置，Eviews默认的保存路径是“我的文档”。将来打开文件时可以从Eviews主程序中按照文件（File）——打开（Open）——Eviews工作文件（Eviews Workfile）的方式，也可以直接在“我的文档”中双击要打开的工作文件。 三、相关的检验 1. 拟合优度（可决系数） 从回归结果中可以看出，本例中，说明模型在整体上拟合得非常好。 2. 显著性检验 首先看截距项和斜率项的统计量取值情况。因为本例中使用的观察值个数为23，因此这些统计量应该服从自由度为的分布，查书后附录中给出的分布表，可以发现自由度为21、检验水平为0.1、0.05、0.01时相对应的临界值分别为1.721、2.080、2.831，而本例中的两个统计量的取值分别为13.51和53.47，说明在通常使用的检验水平下，本例中所选择的两个解释变量对被解释变量有很好的解释能力，或者说数据强烈支持将这两个解释变量纳入模型之中。 3. 置信区间 以下建立总体参数和置信度为95%的置信区间。 前面已经介绍过，当置信度为时，置信区间为 而，从回归结果中还可以查到，因此的置信度为95%的置信区间为。 或者表示为 同样的道理，的置信度为95%的置信区间为。 或者表示为 四、预测 以上是根据中国1978－2000年人均消费与人均GDP（按1990年价格表示）得到的回归结果，现在据此对2001年人均消费的情况进行预测。 1. 点预测 2001年，以1990年不变价格表示的中国人均GDP约为4033.1元，根据前面得出的样本回归函数，可以计算出 2001年人均消费的实际值为1782.2元，与预测的结果进行比较，发现相对误差为。 2. 区间预测 首