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《应用多元统计分析》作业题及部分参考答案.pdf
应用多元统计分析
1
pofeel@163.com
各章作业题及部分参考答案
第 2 章 参数估计
1. 设随机向量X 的均值向量、协方差阵分别为μ和Σ，证明：E (XX ) =Σ+μμ 。
2. 设随机向量X ∼N (μ, Σ) ，又设Y A X +b ，证明：Y ∼ N ( Aμ+b, AΣA) 。
p r ×p r×1 r
10
3. 设X ∼N (μ, Σ),i 1,2,,10 ，则W ∑( X =−μ)( X −μ) ~________________ 。
i 3 i i
i 1
4. 设X i ,i 1,2, ,16 来自正态总体Np (μ, Σ) ，X 和L 分别为该正态总体的样本均值和
2 −1
样本离差阵，则T 15[4(X =−μ)]L [4(X −μ)] ∼__________________ 。
⎡ 4 −4 3 ⎤
′ ⎢ ⎥
5. 设随机向量X (x , x , x ) ，且协差阵Σ =−4 9 −2 ，则它的相关阵 R=_______。
1 2 3 ⎢ ⎥
⎢⎣ 3 −2 16 ⎦⎥
参考答案
1. 因为Σ V( X ) E[( X −EX)( X − EX )] E( XX ) =−( EX)( EX) E( XX ) =−μμ ，
故E (XX ) =Σ+μμ 。
2. 由题意可知，Y 服从正态分布，E (Y) E( AX +b) AE( X ) =+b Aμ=+b ，
V(Y) V( AX =+b) AV( X) A AΣA ，故Y ∼ N ( Aμ+b, AΣA) 。
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