《应用多元统计分析》作业题及部分参考答案.pdfVIP

应用多元统计分析 1 pofeel@163.com   各章作业题及部分参考答案          第 2 章 参数估计  1. 设随机向量X 的均值向量、协方差阵分别为μ和Σ，证明：E (XX ) =Σ+μμ 。  2. 设随机向量X ∼N (μ, Σ) ，又设Y A X +b ，证明：Y ∼ N ( Aμ+b, AΣA) 。  p r ×p r×1 r 10 3. 设X ∼N (μ, Σ),i 1,2,,10 ，则W ∑( X =−μ)( X −μ) ~________________ 。  i 3 i i i 1 4. 设X i ,i 1,2, ,16 来自正态总体Np (μ, Σ) ，X 和L 分别为该正态总体的样本均值和 2 −1 样本离差阵，则T 15[4(X =−μ)]L [4(X −μ)] ∼__________________ 。  ⎡ 4 −4 3 ⎤ ′ ⎢ ⎥ 5. 设随机向量X (x , x , x ) ，且协差阵Σ =−4 9 −2 ，则它的相关阵 R=_______。  1 2 3 ⎢ ⎥ ⎢⎣ 3 −2 16 ⎦⎥ 参考答案  1.  因为Σ V( X ) E[( X −EX)( X − EX )] E( XX ) =−( EX)( EX) E( XX ) =−μμ ， 故E (XX ) =Σ+μμ 。  2. 由题意可知，Y 服从正态分布，E (Y) E( AX +b) AE( X ) =+b Aμ=+b ， V(Y) V( AX =+b) AV( X) A AΣA ，故Y ∼ N ( Aμ+b, AΣA) 。