破产时间和破产瞬间前后余额联合密度函数.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 风险这个词在人们日常生活中频繁出现，为了规避风险，保险业应运 而生，但同时保险公司自身也面临着破产的风险，如何做到稳健经营并保 持良好的偿付能力是人们比较关注的问题。近年来，关于破产理论的研究 是一个热点问题，有大量文献研究了破产概率的上下界问题，破产概率的 精确求解及模拟计算，破产前盈余的分布与破产时亏空的分布及二者的联 合分布等。 本文对古典风险模型给出了破产时间和破产瞬间前后余额三者的联合 密度函数表达式。由此直接证明了推广的Dickson公式并计算出索赔额服从 指数分布且初始余额为零时有限破产时间密度函数的展开式。 本文对古 典风险模型给出了负余额首次恢复到零值时刻的分布函数的表达式，并具 体考虑了索赔额服从指数分布的情形。 关键词：联合分布；破产概率；首次恢复到零值的时刻；有限破产时间； 推广的Dickson公式。 Abstract Abstract toall US．it in life．Inordelto Theword”risk’·isknownof exists 0111daily avoid comesintothe insurance it，insuranceindustry wodd．Simultaneously,the in of riskmiILSOwefocusonthe themselvesarefacethe of problem companies howto the andto a recent operate years， companystably keepgoodsolvency．In of researchonruin isa task．Thereareavastamountliteratureon theorypop lowerboundsoftheruin and the andthe probability,computing solvingupper ofthe beforeruin ruin thedistribution simulatingprobability,calcdating surplus andthedistributionofthedeficitat distdbutioru ruin,also theirjoint an On Inthis theclassicalrisk the model，we paper,for presentexpression