MATLAB在金融时间序列中应用的一篇论文.pdfVIP

　CN431258/ TP 计算机工程与科学 2004 年第 26 卷第 7 期 ISSN 1007130X COMPUTER ENGINEERING SCIENCE Vol26 ,No7 ,2004 文章编号 :1007130X 2004 0座机电话号码 MATLAB 在金融时间序列分析及建模中的应用 Application of Matlab in Analysing and Modeling Financial Time Sequences 1 2 李兴绪 ,崔建福 1 2 LI Xingxu , CUI Jianfu 1. 云南财贸学院, 云南 昆明 650221 ;2 . 云南大学统计系, 云南 昆明 650091 1. Yunnan University of Finance and Economics , Kunming 650221 ; 2. Department of Statistics , Yunnan University , Kunming 650091 , China 摘　要 :MATLAB 是优秀的数学计算工具 ,本文阐述并举例说明如何利用 MATLAB 来对金融时间序 列进行分析及建模。 Abstract :MATLAB is an outstanding mathematical computing tool. In this paper , we expatiate how to analyze and model financial time sequences with MATLAB. 关键词 :金融时间序列 ;MATLAB ;技术分析 ;ARMA ; GARCH Key words :financial time sequence ;MATLAB ; technical analysis ; ARMA ; GARCH 中图分类号:O245 文献标识码 :A 经网络等工具箱 ,能够灵活地实现各种算法 ,是时 1 　引言 间序列分析和建模的有力工具。 MATLAB 是 MathWorks 公司开发的一门集数 MATLAB 的金融时间序列工具箱是关于金融 学计算、图形处理和应用程序于一身 ,功能强大的 市场时间序列的分析工具程序包 ,主要包括一个 专业数学软件。它以矩阵作为基本的数据结构 , 金融时间序列对象构造器和一系列技术分析指标 采用常规的数学符号作为表述方式 ,提供了方便 的计算方法。MATLAB 的 GARCH 工具箱提供了 快捷的开发环境。另外 ,MATLAB 具有比较开放 对波动性强的单变量经济时间序列建模的综合计 的扩展能力 ,可以配合一系列工具箱来解决各专 算环境 ,采用 ARMAX 与 GARCH 混合模型对具有 业性的问题。由于其科学计算方面独特的优势 , 条件异方差性质进行模拟、预测、参数估计 ;支持 近年来深受科研人员的青睐。 先验和后验估计诊断、参差假设检验、模型选择以 作者在金融时间序列分析及建模过程中 ,使 及时间序列变换。 用过 Eviews 、TSP 等软件 ,这些软件提供了一些基 本的时间序列计算功能 ,但可扩充能力相对比较 2 　技术分析 弱 ,难以满足实际复杂计算的需要。而使用 MAT LAB ,配合其金融时间序列、GARCH 、信号处理、神 金融市场的投资管理人员总试图通过分析历 收稿日期 :座机电话号码 ;修订日期 :座机电话号码 基金项目 :云南省自然科学基金资助项目 2000A0003M 作者简介 :李兴绪 1966 - ,男 ,云南昭通人 ,博士 ,研究方向为应用统计 ;崔建福 ,硕士生 ,研究方向为应用统计。 通讯地址 :650221 云南省昆明市龙泉路南段云南财贸学院统计与信息学院 ;Tel : 0871 座机电话号码 ; Email :xingxu1967 @sina. com Address :School of Statistics and Information ,Yunnan University of Finance and Economics ,Kunming ,Yunnan 650221 ,P. R. China 100 rsi ibm rsindex part ibm ; 史数据 ,计算出各种指数 ,画出趋势图表 , 以观察 - - plot rsi ibm ; - 金融工具的价格、变动方向以及变化量来辅助下 结果如图 3 所示。 一步的投资决策。MATLAB 的金融时间序列工具 箱提供了这个功能。 2. 1 　平滑异同平均线 MACD MACD 由正负差 DIF 和异同平均数 DEA 两部分组成 ,DIF 是快