博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）.doc

博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF） 2014年第1季度报告2014年3月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 重要提示 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。基金产品概况 博时安丰18个月定开债（LOF） 场内简称 安丰18 基金主代码 160515 交易代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013年8月22日 247,885,260.70份 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：1年期定期存款利率（税后）×150% /收益的产品。 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标(2014年1月1日-2014年3月31日) 1.本期已实现收益 3,238,992.65 2.本期利润 6,188,013.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0250 4.期末基金资产净值 254,326,242.81 5.期末基金份额净值 1.026 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2.49% 0.07% 1.11% 0.01% 1.38% 0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年8月22日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 基金经理 2013-8-22 - 6 2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年7月加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金基金经理。 18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年一季度，资金面总体宽松，货币市场利率大幅下滑，银行间1天回购加权平均利率收于2.82%，7天回购加权平均利率收于4.18%。受益于基本面下行和流动性宽松，一季度债券收益率曲线陡峭化下行，短端下行幅度大于长端，信用利差略有收窄，1年期AAA短融与同期国债收益利差约212BP。2014年3月31日，本基金份额净值为1.026元，累计份额净值为1.036元，报告期内净值增长率为2.49%，同期业绩基准涨幅为1.11%。投资组合报告报告期末基金资产组合情况项目 金额占基金总资产的比例（%） 1- - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 297,942,191.60 80.16 其中：债券 297,942,191.60 80.16 资产支持证券- - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 67,196