偏最小二乘回归分析在的研究进出口总额问题中的应用.pdfVIP

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2017-08-16 发布于安徽
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偏最小二乘回归分析在的研究进出口总额问题中的应用.pdf

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《数理统计与管理》增刊 2003年10月偏最小二乘回归分析在研究进出口总额问题中的应用游华 (福州大学数学系福州 350002) 摘要：在经济研究中，自变量之间以及因变量存在着较严重的多重共线性，本文采用偏最小二乘回归来建立多元线性回归模型，以消除多重共线性的影响，从而得到较满意的结果。关键词：进出口总额偏最小二乘回归多重共线性 §1。引言考虑多元线性模型 Y=XB+s：E(o)=0，Cov(Vec(6))=V圆』。将占的列依次排列成的列向量。根据矩阵的按列拉直运算，模型(1．1)可化为如下一元线性模型： o o x)fl+比c(占)；E(魄c(占))=07Coy(Vet(e))=VL (1．2) Vec(Y)=(Iq 方误差为：脚(p)=护y艺布1 (1．3) 本课题得到省教育厅科研项目资助 2003年10月中国现场统计研究会第十一届学术年会迨兰堕时不但估计的精度降低，而且夕还表现出相当的不稳定。在经济问题中，自变量之间有较严重的多重共线性，因此XZ的特征值至少有一个接近于零，因此如果直接用最小二乘回归来建立方程，势必会出现病态方程。 §2．实际问题随着经济发展的全球化，成为许多经济学者不可忽视的问题。下面有一组进出口总额的数据(见文【2】)，见表1．表l：进出口总额数据国内总产值五存储量岛总消费量矗进口总额Y．出口总额Y2 149．3 4．2 108．1 15．9 18．1 161．2 4．1 114．8 16．4 17．3 171．5 3．1 123．2 19．0 18．8 175．5 3．1 126．9 19．1 20．3 180．8 1．1 132．1 18．8 21．7 190．7 2．2 137．7 20．4 23．6 202．1 2．1 146．0 22．7 21．5 212．4 5．6 154．1 26．5 28．2 226．1 5．O 162_3 28．1 29．9 231．9 5．1 164．3 27．6 29．4 239．0 O．7 167．6 26．3 28．5 经计算，得到各变量之间的相关系数矩阵 1．00000．02590．99730．965330．9442 0．02591．00000．03570．25070．2190 R=0．99730．03571．00000．97190．9513 O．96530．25070．97191．00000．9632 0．94420．21930．95130．96321．0000 由上可知各变量之间都是正相关。但是，如果利用最d