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股指期货的套利研究-理.pdfVIP

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  • 2017-08-16 发布于山西
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股指期货的套利研究-理.pdf

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    专题报告 2006-11-08 李强 创新业务 股指期货 （8621 liqiang@cj 黄媛 （8621 huangyuan314@163.com 股指期货的套利研究－理论篇 相关数据 报告要点 完美市场假定下的定价模型存在和实际不相吻合的假设，实际 运用中要对理论模型加以改进，主要是对一些参数作符合实际 情况的估计。 在股指现货和期货的套利策略中，除了到期平仓策略外，跟踪 期间期货和现货的价格变动，有三种策略可以考虑：提前结束 套利

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