平稳时间序列分析.pdf

第三章 平稳时间序列分析 本章结构  方法性工具  ARMA模型  平稳序列建模  序列预测 3.1 方法性工具  差分运算  延迟算子  线性差分方程 差分运算  一阶差分 x x x t t t1 p  阶差分 p p 1 p 1  x  x  x t t t1 k  步差分  x x k t tk 延迟（滞后，lag）算子  延迟算子类似于一个时间指针，当前序 列值乘以一个延迟算子，就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻  记B为延迟算子，有 p B xt xtp ,p 1 延迟算子的性质 0  B 1 B(c x ) c B(x ) c x ,c为任意常数  t t t1  B(x y ) x y t t t1 t1 n  B x x t tn n n n i i i n!  (1B) (1) C B ，其中Cn i 0 n i!(n i)! 用延迟算子表示差分运算 p  阶差分 p p p p i  x (1B) x (1) C x t t p t i i 0 k  步差分  x x (1B k )x k t tk t 这几个概念和记号的引入，可化简时序分 析时许多公式的表示。 线性差分方程  线性差分方程 z a z a z a z h(t) t 1 t1 2 t2 p tp  齐次线性差分方程 z a z a z a z 0 t 1 t1 2 t2