第13章 计量经济建模：.pptVIP

第13章 计量经济建模：模型设定和诊断检验 1、选择模型的准则有哪些 2、可能遇到的模型设定偏误 3、模型设定错误的后果 4、如何诊断可能的设定偏误 5、补救措施 6、如何在备选模型中抉择 13.1 模型选择准则 1、数据容纳性（根据模型来预测在逻辑上可行） 2、与理论的一致性 3、回归元的弱外生性（与扰动项不相关） 4、参数的稳定性 5、数据的协调性（残差为白噪声） 6、模型有一定的包容性（可解释其他模型的结论） 13.2 设定误差的类型 1、缺失有关变量 2、包含无关变量 3、函数形式错误 4、测量偏差（如使用第二手资料） 5、扰动项设定错误 13.3 模型设定误差的后果 1、模型拟合不足（缺失变量） （1）若缺失变量与某个回归元相关，则模型参数估计是有偏的 （2）扰动项的方差不能被正确的计算 （3）参数方差不能被正确计算；置信区间、假设检验不可靠；预测及其置信区间不可靠 2、模型拟合过度（包含无关变量） （1）模型参数估计是无偏、一致的 （2）扰动项方差的估计是正确的 （3）通常的置信区间和假设检验程序有效 （4）参数估计通常是无效的（不是方差最小的估计量） 13.4 设定误差的检验 1、对过度拟合的侦查 利用t检验、F检验发现参数不显著的变量，并剔除之 2、对缺失变量和不正确的函数形式的检验 （1）残差分析 （2）D-W统计量（较难操作） （3）拉姆齐RESET检验（常