第一部分 多元线性回归模型及扩展.pptVIP

* * * 第一部分 经典回归第二部分 估计方法 第三部分 时间序列分析第四部分 面板数据 参考资料： 格林（William H.Green）:计量经济分析(6th) ， 人大 汉密尔顿（James D.Hamilton）：时间序列分析 ，中国社会科学出版社 陈强 高级计量经济学及stata应用同，高等教育出版 高铁梅：Eviews应用 清华大学出版社 Lee C. Adkins and R. Carter Hill Using Stata For Principles of Econometrics, Third Edition 第一部分 经典回归 多元线性回归 * 一、经典假定（高斯-马尔可夫假定）假定1 总体随机误差项的零条件均值 假定2 外生性假定（strict exogeneity），即解释变量与随机误差项不相关 * * 假定3 无完全共线性 X 满秩，Rank(X)=K。 列线性独立，也叫识别条件（identification condition） 假定4 球形扰动项（spherical disturbance）,即总体随机误差项同方差、不相关。