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Sheet3 Sheet2 Sheet1 日期 中国人寿 中国石油 中国神话 工商银行 中国石化 招商银行 中国平安 交通银行 太平洋 中国银行 1.收集历史资料 2.计算每日收益=LN(本日收盘价/前一日收盘价） 5.计算损益=100000*（Exp(历史模拟）-1） 6.基于置信水平决定风险价值 4.计算历史模拟= λ 3.计算波动性估值=（1- λ)*r^2 波动性的平方=(1-0.94)*(计算每日回报!D13^2)+0.94*(计算波动性估计值!D13) 5.计算损益=100000*（Exp(历史模拟）-1） 中国人寿 中国石油 中国神话 工商银行 中国石化 招商银行 中国平安 交通银行 太平洋 中国银行 合计 Columnl Rank Percent ￥88,187.07 ￥50,004.59 ￥-12,718.12 ￥-33,755.97 ￥-1,406.56 ￥90,311.01 347294.76 1.00 336317.22 .97 334962.46 .96 ?2010?/?9?/?29 ￥11,634.45 ￥9,831.08 ￥67,353.85 ￥9,131.34 6050.24 ￥11,772.93 ￥14,613.94 ￥16,375.08 ￥33,002.07 ￥17,199.71 ?2010?/?9?/?30 ￥7,101.68 ￥4,603.