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中国建设银行流动性压力测试报告 梁 娇 耿彦军 袁 彰 常 森 (湖南大学，湖南 长沙 410079) 摘要：流动性是银行合理配置资产和应对债务到期的能 一 、风险因素的选取与情境设计 力，是 银行 持 续经 营的关键。 巴塞 尔银 行监 管委 员会 近几年银行信贷的不断扩张，资金大量流入房地产市 (BCBS)将流动性风险分为资金流动性风险和市场流动性风 场。房市在政策调控的压力下资金大量流出，相应的银行信 险。中国银行业监督委员会 (CBRC)认为：流动性风险是指 贷急速收缩，这势必会导致银行不良贷款率上升。法定存款 商业银行虽有清偿能力却无法获得或以合理成本取得充足 准备金是我国货币政策 “三大法宝”之一，自2006年来平均 资金应对资产增长或到期债务的风险。 每年调节7次，且每次都收放大量流动性，对银行体系作用 流动性压力测试是以定量分析 为主的风险分析方法， 力强烈。结合2013年我国市场及中国建设银行实际情况， 通过某些假定小概率极端不利事件的存在测算商业银行可 本文将不 良贷款率 、短期融资成本和