定时截尾情形下指数分布参数的估计.pdfVIP

2014年 8月 吉林师范大学学报(自然科学版) No．3 第3期 JournalofJilinNormalUniversity(NaturalScienceEdition) Aug．2014 定时截尾情形下指数分布参数的估计 刘银萍，张雨嫡，秦 青 (吉林师范大学数学学院，吉林 四平 136000) 摘 要：本文讨论了定时截尾情形下指数分布参数的极大似然估计问题，证明了估计的强相合性和渐近正态 性，给出了估计的进一步的渐近性质．其结果对于其它的总体分布的参数估计具有普遍的现实意义． 关键词：定时截尾；极大似然估计；极限分布 中图分类号：0212．7 文献标识码 ：A 文章编号：1674-3873一(2014)03-0068-03 指数分布是可靠性寿命试验中的基本分布之一．关于指数分布总体的统计推断问题，无论是完全数据 还是缺失数据 ，一直都吸引着统计工作者对其进行广泛的研究 ¨ ．文献 [3]给出了定数截尾缺失数据场 合指数分布参数的Bayes估计；文献[4]讨论了具有部分缺失数据下两个指数总体参数的估计与假设检 验；文献 [5]讨论了指数总体定时截尾寿命试验在数据缺失场合下参数的近似极大似然估计．本文对于定 时截尾情形指数总体的参数极大似然估计及其性质做了进一步的讨论，给出了指数总体参数的极大似然 估计 ，证明了极大似然估计的强相合性质及渐近正态性质． 1 参数的极大似然估计 设指数总体 ，其概率密度函数为 ，=∥’ 其中A0为未知参数． 对总体 进行n次独立的观测，直到时刻 停止．设总体的样本观测量为 yl，y2，…， ，其中 = 置人 ，这里aAb=rain(a，6)，X。为来 自总体 的第 i个样本的寿命，Xo0为给定的常数，称为阈值．则 yl，y2，…， 独立同分布．且 当XKo时，ri=X，概率函数为P()=Ae ，0 当Xi≥ 时， =Xo，概率函数为p(x)=P( =Xo)=P(X≥Xo)=e 似然函数为 Ln(A)=n (Ae “)卜e “)‘ = A e～ 令 ： l， = 1，2，… ，n ， tO，y ≤ Ko 对数似然 lnL(A)=(一∑ )lnA—A∑Y 令 dA ：0 收稿 日期：2014-05-24 基金项 目：国家外国专家局项 目(L20122200048) 第一作者简介：刘银萍(1962一)，女，吉林省扶余县人，现为吉林师范大学数学学院教授．研究方向：数理统计 · 68 · ： ： y yi 2 极 大似 然估计的渐近性质 定理 1 一A，n ，其中A为参数的真值． 证明 由于E8 =P(YI= )=P(X ≥Ko)=e EY1= 。Ae～从d+￡Ae一从d=-(1一e一肿。) 因为 ，= ，2，…，}独立同分布，由强大数定律 _÷E8，。 同理 )，— Ey，。·s· 由Slutsky定理， ： … ． 引理 4Es=(Is ，s：，…，S )，卢=(3／。，：，…，B』)， (s一p)—兰一Ⅳ(0， ∑)，其中∑：( ) ， 又设g(s-，sz，…，Sk)对各 s有连续偏导数．则当n--~-oo时，有 [g(s ，S：，…，S )一g(卢，卢 ，…， )] Ⅳ(0,02)，其中2=kk器羞 定理2 ( 一A)一L Ⅳ(0