面板数据分析中含异方差的单因素误差分量模型研究.pdfVIP

第32卷 第12期 河 南 科 学 VoI．32 No．12 2014年 12月 HENAN SCIENCE Dee．2014 文章编号：1004-3918(2014)12-2427-04 DOI：10．13537~．issn．1004-3918．2014．12．002 面板数据分析中含异方差的单因素 误差分量模型研究 任献花 ， 薛建明 (1．上海信息技术学校，上海 200331； 2．昆明理工大学津桥学院，昆明 650106) 摘 要：提出了含 区域效应且存在异方差的单因素误差分量模型，并推导了在这一模型中如何根据样本数据计算 可行广义最小二乘估计量的方法 ． 关键词：单因素误差分量模型；区域效应；畀方差；广义最小二乘估计 中图分类号 ：F064．1；O241．1 文献标识码 ：A TheOne。。wayErrorComponentsM odelContaining Heter0scedasticitvinPanelDataAnalysis RenXianhua， XueJianming (1．ShanghaiInformationTechnologyCollege，Shanghai200331，China； 2．OxbridgeCollege，KunmingUniversityofScienceandTechnology，Kunming650106，China) Abstract：Thearticleputsforwardanone—-wayerrorcomponentsmodelwhichhaslocaleffectsandheteroscedasti—— city．Thenthepaperderiveshow togetafeasiblegeneralizedleastsquaresestimatoraccordingtothesampledata． Keywords~one——wayerrorcomponentsmodel；localeffects；heteroscedasticity；GLSestimator 一 般误差分量模型都假设模型中的个体效应或时间效应都满足同方差的假定，但在面板数据分析 中上 述假定常常不能被满足．残差中异方差的出现使得模型的参数估计 问题更加复杂，这一问题也引起了国内 外学者的广泛关注．Mazodier和Trognon(1978)年分析了双因素误差模型中个体效应与时间效应都存在异 方差的情况 ．Bahagi和Griffin(1988)分析了单因素误差模型中个体效应ai存在异方差的情况，在Baltagi和 Griffin(1988)中不仅分析了FGLS(可行广义最小二乘估计量)，还将Rao(1970，1972)提出的MINQUE估计量 推广至异方差的情况 ．Randolph(1988)对非平衡面板数据 中个体效应ai与残差 都存在异方差的模型进行 了研究．IJi和Stengos(1994)、Roy(2002)等学者对误差分量模型中异方差形式未知的情况进行了研究，并进 行了蒙特卡罗模拟研究． 在面板数据分析中，由于数据采集个体所处地域环境等因素的影响，使得数据呈现区域集聚效应，可能 存在地区效应进而残差表现出异方差性，所以本文提出了含区域集聚效应的异方差模型(本文将存在异方 差的个体效应称为区域集聚效应)． 1 模型的提出 在一面板数据分析中某一地区中某一个体某一时期的相关观察数据存在如下关系： 收稿 日期 ：2014—07—17 基金项 目：云南省教育厅科学研究基金项 目(2013C157) 作者简介：任献花(1981一)，女，河南商丘人，讲师，硕士，主要从事统计模式识别研究 薛建明(1982一)，女，山东聊城人，讲师，硕士，主要从事泛函分析与矩阵理论研究． — — 2428 —— 河 南 科 学 第