金融软件应用分析(刘凡永)经贸08-11.pptVIP

杭州电子科技大学经贸学院金融研究所 金融软件分析 －基于Matlab的金融计算 课程体系框架 课程主要内容 1、MATLAB基础知识 2学时 2、MATLAB数值计算初步 6学时 3、金融时间序列数据分析 6学时 4、统计分析与建模 6学时 5、金融资产估价计算 6学时 6、资产组合计算 6学时 7、复习 2学时 统计分析与建模 主要内容 统计数据的描述与作图 假设检验 回归分析 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 算术平均数mean 原理： 调用方式：m=mean(x,dim) 例：x = [0 1 2;3 4 5;6 7 8] m=mean(x); m=mean(x,2) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 几何平均数geomean 原理： 调用方式：m=geomean(x) 例：x = [1 1 2;3 3 5;9 7 8] m=geomean(x) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 调和平均数harmmean 原理： 调用方式：m=harmmean(x) 例：x = [1 2 3;4 5 6;4 8 9] m= harmmean(x) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 中位数median 原理：奇数个样本的中位数为中间一个数的值;偶数个样本的中位数为中间两个数的均值。 调用方式：m=median(x) 例：x = [1 2 3;4 5 6;4 8 9] m=median(x) x=[1 3 4;4 6 7;7 9 10; 10 13 14];m=median(x) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 分位数prctile 调用方式：m=prctile(x,p) 原理：计算x中对应p%的值。从小到大排序且样本数为N的x每个值依次对应p为100*(0.5/N), 100*(1.5/N),.., 100*((N-0.5)/N)的分位数；分位数值的计算采用线性插值的方法；x中的最小值对应p小于等于100*(0.5/N), 而最大值对应的p大于等于100*((N-0.5)/N) 。 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 分位数prctile 调用方式： m=prctile(x,p) 例：x=(1:5)*(1:5) prctile(x,[10 30 50 70 90]) prctile(x,[20 40 60 80]) prctile(x,[25 75]) prctile(x,[0 5 95 100]) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据集中趋势的描述 例：x=[ones(1,6) 100] locate=[mean(x),geomean(x),harmmean(x), median(x),prctile(x,25)] 因此，算术平均值最易受奇异样本的影响。 几何和调和平均数也较易受奇异样本的影响。它们多用于来自对数分布或其他有偏分布样本。 中位数、分位数不受奇异样本的影响。 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据分布的离散程度 极差range 原理：极差=最大值－最小值 调用方式：y=range(x) 例：x=(1:5)*(1:5); y=range(x) x=[7 1 2;4 8 5;3 6 9]; y=range(x) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据分布的离散程度 方差var 原理： 调用方式：y=var(x) 例：x=[-1,1]; y=var(x) x=[7 1 2;4 8 5;3 6 9]; y=var(x);y=sym(var(x)) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据分布的离散程度 标准差std 原理： 调用方式：y=std(x) 例：x=[-1,1]; y=std(x) x=[7 1 2;4 8 5;3 6 9]; y=std(x); y=sym(std(x)) 统计分析与建模 统计数据的描述与作图 数据分布的离散程度 平均差mad 原理：计算