金融时间序列常见问题.pdfVIP

文档1： 【包】 library(zoo) #时间格式预处理 library(xts) #同上 library(timeSeires) #同上 library(urca) #进行单位根检验 library(tseries) #arma 模型 library(fUnitRoots) #进行单位根检验 library(FinTS) #调用其中的自回归检验函数 library(fGarch) #GARCH 模型 library(nlme) #调用其中的gls 函数 library(fArma) #进行拟合和检验 【基本函数】 数学函数 abs，sqrt：绝对值，平方根 log, log10, log2 , exp：对数与指数函数 sin，cos，tan，asin， acos，atan，atan2：三角函数 sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：双曲函数 简单统计量 sum, mean, var, sd, min, max, range, median, IQR （四分位间距）等为统计量，sort，order， rank 与排序有关，其它还有ave，fivenum，mad，quantile，stem 等。 【数据处理】 #具体说明见文档1 #转成时间序列类型 x = rnorm(2) charvec = c(