第七章_平稳时间序列模型预测.pptVIP

例7.2续 假设一个月后已知四月份的真实销售额为100万元，求第二季度后两个月销售额的修正预测值及95%的置信区间。 因为 根据上述公式可以计算五月、六月的修正预测值如下： 上海财经大学 统计与管理学院 * 修正预测方差为 步预测销售额的95%的置信区间 上海财经大学 统计与管理学院 * 预测时期 修正前95%的置信区间 修正后95%的置信区间 四月 五月 六月 （85.36，108.88） （83.72，111.15） （81.84，113.35） （87.40，110.92） （85.79，113.21） 平稳时间序列模型预测 设平稳时间序列 是一个ARMA(p,q)过程，即 本章将讨论其预测问题，设当前时刻为t，已知时刻t和以前时刻的观察值 我们将用已知的观察值对时刻t后的观察值 进行预测，记为 ，称为时间序列 的第 步预测值。 上海财经大学 统计与管理学院 * §7.1 最小均方误差预测 考虑预测问题首先要确定衡量预测效果的标准，一个很自然的思想就是预测值 与真值 的均方误差达到最小，即设 预测值 与真值 的均方误差 我们的工作就是寻找 ，使上式达到最