浙江财经学院杰出中青年教师资助计划.docVIP

浙江财经学院 所在单位 金融学院 姓 名 陈荣达 现任专业 技术职务 教授 申报资助类别 □ √A类 □ B类 填表时间： 2014 年 9 月 10 日 浙江财经学院人事处 制  填 表 说 明 本表供申报浙江财经学院 基本情况 姓 名 陈荣达 性 别 男 出生年月 1971年1月 政治面貌 九三学社 党政职务 学 历 博士研究生 毕业学校 华中科技大学 毕业时间 2004.12 学 位 博士 所学专业 管理工程 从事专业 金融工程 到校时间 2005.7 专技职务 教授 聘任时间 20010.12 国外访学经历 联系方式 固定电话传真 手机EMAIL rongdachen@163.com 年度考核情况 2009年 2010 年 2011年 2012年 2013年 合格 合格 合格 合格 优秀 教学业绩考核情况 2009-2010学年 2010-2011学年 2011-2012学年 2012-2013学年 2013-2014学年 A B A B B 主要经历 起始年月 终止年月 单 位 从事何工作 备 注 2002.03 2007.5 2005.7 2004.12 2010.5 至今 华中科技大学 浙江大学管理科学与工程博士后流动站 浙江财经学院金融学院 攻读博士 博士后 任教 学术组织任职情况 学术组织名称 所任职务 备 注 中国金融工程学年会 中国金融学年会 中国系统工程学会金融工程专业委员会 中国数量经济学会 中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会 常务理事 常务理事 常务委员 理事 常务委员 二、工作业绩情况(各栏目须加盖相关职能部门公章) 1. 近5年发表论文著作情况（仅填写独立或第一作者在国家一级B及以上期刊发论文或著作） 论文、著作题目 刊物(出版社)名称、 刊号(书号)、卷(期)数 发表 时间 本人 排名 收录、转载 等情况 影响因子(IF)和他引次数 级别 A novel nonlinear value-at-risk method for modeling risk of option portfolio with multivariate mixture of normal distributions Economic Modelling ISSN 0264-9993，35(9) 2013.9 第1 SSCI IF0.736 一级A Curve fitting of the corporate recovery rates: The comparison of Beta distribution estimation and kernel density estimation Plos One ISSN 1932- 6203，8(7) 2013.7 第1 SCI（二区） IF3.534 一级A Empirical analysis on future-cash arbitrage risk with portfolio VaR Physica A ISSN 0378-4371， , 398(3) 2014.3 第1 SCI（三区） IF1.722 一级A Risk Measurement for Portfolio Credit Risk based on A Mixed Poisson Model Discrete Dynamics in Nature and Society ISSN 1026-0226, 2014(5) 2014.5 第1 SSCI SCI同时收录 IF0.882 一级A 基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型 管理科学学报ISSN1007-9807，15 （3） 2012.3 第1 一级B 可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo 管理科学学报ISSN1007-9807，15 （4） 2012.4 第1 一级B 多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型 系统工程理论与实践 ISSN1000-6788,29（12） 2009.12 第1 EI 一级B 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型 系统工程理