黄金ETF 2015年12月14日全网测试方案.docVIP

黄金ETF 2013年12月14日全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 T日：20年 9:15-11:15 交易系统接收。10:00-10:05模拟T日中午休市，11:00集中竞价平台闭市，11:15协议平台闭市，11:30封闭协议终端。 黄金ETF的交易、现金申赎、实物申赎。 10:00、10:40、11:00、11:15 通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据 11:15之前 基金管理公司模拟黄金ETF申购及赎回现金差额、模拟申购赎回现金替代多退少补、赎回现金替代等管理人清算数据。 基金管理公司模拟黄金ETF账户报备数据。 基金管理公司向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF GLRWT.DBF 11:15-13:30 结算公司模拟T日的股份资金清算交收。 13:30-14:00 T日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.DBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF 进行股份及资金的交收。 15:00-16:15 交易系统接收。15:30-15:35模拟T+1日中午休市，16:00集中竞价平台闭市，16:15协议平台闭市，16:30封闭协议终端。 测试内容和T日的相同。 T+1日：20年 15:30、15:45、16:00、16:15 通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据 16:00之前 基金管理公司通过D-COM向中国结算深圳分公司发送T日黄金ETF申购赎回对应的管理人清算数据。 基金管理公司模拟黄金ETF身份报备数据。 基金管理公司向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF GLRWT.DBF 16:15-17:30 结算公司模拟T+1日的股份资金清算交收。 17:30-18:00 T+1日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.DBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSDZ.DBF 进行股份及资金的交收。 五、测试数据准备 1、本次测试以2013年12月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试期间，新挂牌如下证券： 证券代码 证券简称 业务状态 黄金ETF 159934 黄金ETF 交易、实物申赎、现金申赎 3、申购赎回清单 测试当日8:45开始，深交所通过双向通信系统向券商发布ETF PCF及其标志文件。由于在同一日模拟两个交易日，所以T日和T+1日使用同一份申购赎回清单，即内容和文件名都相同。 请参测券商于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件。 4、ETF信息的披露 深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.DBF)，新证券信息库（SJSXXN.DBF）发布ETF（含黄金ETF）基本信息，通过行情库(SJSHQ.DBF)发送ETF即时行情，包括IOPV。 5、资金账户余额设置 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人12月14日的备付金账户余额修改为20亿元。在T+1日交收前，如果需要调整，可于测试当日下午15:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755 如果参与人需要测试T日净买入ETF资金不足的情况，请在11:15以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整。 6、黄金ETF实物申赎委托 按照黄金ETF的业务运作模式，实物申赎委托由金交所会员（如银行）申报，深交所会员无法申报。测试期间，黄金ETF的基金管理公司会协调金交所会员申报实物申赎委托。 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。 七、注意事项 本次测试包括交易系统、主板结算系统、D-COM系统（但是不包括资金划拨部分）、实时开户系统。 D-COM平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令，参测基金管理公司通过D-COM系统上传管理人清算数据。 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。 本次测试，交易系统模拟2个交易日的运行，但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(12月14日)；结算系统模拟2个工作日的运行，券商通过D-COM及实时开户申报委托的日期均为测试日日期（12月14日），而结算公司下发的结算数据中，SJS