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《 时间序列分析 》课程教学大纲 Time Series Analysis 课程代码： 课程性质：专业基础理论课/必修 适用专业： 统计 开课学期：6 总学时数： 56 总学分数：3.5 编写年月： 2007.5 修订年月：2007.7 执 笔： 涂钰青 一、课程的性质和目的 本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。通过该门课程的学习，要求学生能较深刻地理解时间序列的基本理论、思想和方法，掌握时间序列分析中水平指标和速度指标的计算，并根据时间序列用最小平方法配合趋势方程用以预测未来。并能应用于解决实践中遇到的问题，从而提高学生的数理金融素质，加强学生开展数学科研工作和解决实际问题金融的能力，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。 二、课程教学内容及学时分配 本课程主干内容包括：时间序列概述、时间序列的水平分析、时间序列的速度分析、时间序列的长期趋势分析和季节变动与循环变动的测定。 第一章 时间序列概述(8学时) 本章内容：时间序列的概念及构成，时间序列的种类（绝对数时间序列、相对数时间序列、平均数时间序列），时间序列的编制原则（时间长短要统一、总体范围要一致、指标的经济内容应统一、各指标的计算方法、计算价格、计量单位都应统一） 本章要求 1. 了解时间序列的概念及构成； 2. 了解绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列； 3. 了解时间序列的编制原则。 第二章 时间序列的水平分析(12学时) 本章内容：发展水平，平均发展水平的概念，序时平均数的计算（根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算、 根据平均数时间序列计算），增减量（逐期增减量、 累计 增减量） 平均增减量（水平法、累计法） 本章要求 1. 了解时间序列的发展水平； 2. 了解时间序列平均发展水平的概念； 3. 理解序时平均数的计算，掌握根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算和 根据平 均数时间序列计算； 4. 理解逐期增减量和 累计增减量； 5. 理解 平均增减量的水平法和累计法。 第三章 时间序列的速度分析(12学时) 本章内容：发展速度和增长速度（发展速度、增长速度）， 平均发展速度和平均增长速度（水平 法—几何平均法平均发展速度、累计法—方程式法平均发展速度），计算和应用平均速度应注意的问题（当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；根据研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度） 本章要求 1. 了解发展速度和增长速度（发展速度、增长速度）； 2. 理解 水平法—几何平均法平均发展速度和累计法—方程式法平均发展速度； 3. 了解计算和应用平均速度应注意的问题，即当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；根据研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度。 第四章 时间序列的长期趋势分析(12学时) 本章内容：时间序列的构成因素和组合模型（时间序列的构成因素、时间序列的组合模型）,测定长期趋势的目的，测定长期趋势的移动平均法， 用最小平方法配合趋势直线（一 般最小平方法、 折扣最小平方法），非线性趋势的测定（二次曲线、增长曲线），趋 势线的选择 本章要求 1．了解时间序列的构成因素和组合模型； 2．了解测定长期趋势的目的； 3．理解测定长期趋势的移动平均法； 4．掌握 用最小平方法配合趋势直线，即一般最小平方法和 折扣最小平方法； 5．掌握非线性趋势的测定，即二次曲线和增长曲线； 6．理解趋势线的选择。 第五章 季节变动与循环变动的测定(12学时) 本章内容：季节变动及其测定目的，季节变动的测定方法（简单平均法—按月或按季平均 长期 趋势剔除法）， 循环变动的测定与分析（研究循环周期作用、循环周期的类型、测定 方法），不规则变动 本章要求 1．了解季节变动及其测定目的； 2．掌握季节变动的测定方法，即简单平均法—按月或按季平均法和 长期趋势剔除法； 3．理解 循环变动的测定与分析，即研究循环周期作用、循环周期的类型和测定方法