复习：一维随机变量函数的分布.pptVIP

第四节 随机变量函数的分布 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 D 的分布， 设随机变量X 的分布已知，Y g X 设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 下面进行讨论. 这个问题无论在实践中还是在理论上都是重要的. 二、离散型随机变量函数的分布 解： 当 X 取值 1，2，5 时， Y 取对应值 5，7，13， 例1 设r.v.X的分布律为 求 Y 2X + 3 的概率函数. 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生 的事件，两者具有相同的概率. 故 X p Y p 如果g xk 中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的分布律为 则Y g X 的分布律为 X p Y p 如： X的分布律为 则 Y X2 的概率函数为： X p Y p Y p 即 Y的分布律为 三、连续型随机变量函数的分布 解：设Y的分布函数为 FY y ， 例2 设 X ~ 求 Y 2X+8 的概率密度. FY y P Y y P 2X+8 y P X FX 于是Y 的密度函数 1、一般方法 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 Y 2X+8 例3 设 X 具有概率密度 ,求Y X2的概率密度. 求导可得 当 y 0 时, 注意到 Y X2 0，故当 y 0时， 解： 设Y和X的分布函数分别为 和 ， 若 则 Y X2 的概率密度为： 此时称Y服从自由度为1的 分布。记为 从上述两例中可以看到，在求P Y≤y 的过程中，关键的一步是设法从 g X ≤ y 中解出X,从而得到与 g X ≤ y 等价的X的不等式 . 例如，用 代替 2X+8 ≤ y X 用 代替 X2 ≤ y 这样做是为了利用已知的 X的分布，从而求出相应的概率. 这是求r.v的函数的分布的一种常用方法. 通常称为分布函数法。 若X～f x ,-? x +?,Y g X 为随机变量X的函数，则可先求Y的分布函数 FY y ＝P Y?y ＝P g X ?y 然后再求Y的密度函数 分布函数法的步骤： 下面给出一个定理，在满足定理条件时可直接用它求出随机变量函数的概率密度 . 2、公式法： 其中， 此定理的证明与前面的解题思路类似. x h y 是 y g x 的 反函数 定理 设 X是一个取值于区间[a,b]，具有概率 密度 f x 的连续型r.v,又设y g x 处处可导，且 对于任意x, 恒有 或恒有 ，则 Y g X 是一个连续型r.v，它的概率密度为 如 例2 设 X ~ 求 Y 2X+8 的概率密度. 注：1 只有当g x 是x的单调可导函数时，才可用以上公式推求Y的密度函数。 2 注意定义域的选择 例４已知X?N ?,?2 ,求 解： 的概率密度。 关于x严单,反函数为 故 例5 设随机变量X的概率密度为 求Y sinX的概率密度. 当 y 0时, 当 y 1时, 当 时 故 解：注意到, 不合定理条件 P 0 X arcsiny +P - arcsiny X ） 解：当0 y 1时, 例5 设随机变量X的概率密度为 求Y sinX的概率密度. 当0 y 1时, 解： P 0 X arcsiny +P - arcsiny X ） 而 求导得: 或 对于连续型随机变量，在求Y g X 的分布时，关键的一步是把事件 g X ≤ y 转化为X在一定范围内取值的形式，从而可以利用 X 的分布来求 P g X ≤ y . 这一讲我们介绍了随机变量函数的分布. 练习１ 设随机变量X在 0,1 上服从均匀分布，求Y -2lnX的概率密度. 解： 在区间 0,1 上,函数lnx 0, 故 y -2lnx 0, 于是 y在区间 0,1 上单调下降，有反函数 由前述定理得 注意取 绝对值 已知X在 0,1 上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 练习２ 设X～U 0,1 ,求Y ax+b的概率密度. a≠0 解: Y ax+b关于x严单,反函数为 故 而 故 思考 已知随机变量X的分布函数F x 是严格单增的连续函数, 证明Y F X 服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增. 证明: 设Y的分布函数是G y , 于是 对y 1, G y 1; 对y 0 , G y 0; 由于 对0≤y≤1, G y P Y≤ y P F X