三大产业的发展和居民消费2.0.docVIP

课程： 计量经济学 内容： 计量经济学课程设计论文 学号： 110511111 专业： 经济学 姓名： 张炜臻　 2014年 1月2日 三大产业的发展与城镇居民家庭消费支出 前言：本文主要通过对三大产业的发展对城镇居民的家庭消费支出影响作一个简单的研究，得出城镇居民家庭消费情况，并分析三大产业的发展对人们的收入水平,消费观念、消费模式第一产业是指提供的产业，包括种植业、林业、、水产等直接以自然物为对象的生产部门，有些虽然是工业，但是并不是加工产业，例如采矿业是直接提供矿产但是并不加工，所以采矿业是属于第一产业的。是指加工产业，利用基本的生产资料进行加工并出售。第三产业又称服务业，它是指第一、第二产业以外的其他行业。包括交通运输业、通讯业、商业、餐饮业、金融保险业、行政、家庭服务等非物质生产部门。 Y X1 X2 X3 1987 884.4 3204.3 5251.6 3506.6 1988 1103.98 3831 6587.2 4510.1 1989 1210.95 4228 7278 5403.2 1990 1278.89 5017 7717.4 5813.5 1991 1453.81 5288.6 9102.2 7227 1992 1671.73 5800 11699.5 9138.6 1993 2110.81 6882.1 16428.5 11323.8 1994 2851.34 9457.2 22372.2 14930 1995 3537.57 11993 28537.9 17947.2 1996 3919.47 13844.2 33612.9 20427.5 1997 4185.64 14211.2 37222.7 23028.7 1998 4331.6 14552.4 38619.3 25173.5 1999 4615.9 14472 40557.8 27037.7 2000 4998 14628.2 44935.3 29904.6 2001 5309 15411.8 48750 33153 2002 6029.88 16117.3 52980.2 36074.8 2003 6510.94 17092.1 61274.1 38885.7 Y：城镇居民家庭消费支出 该模型的样本残差的正态性检验—JB test.其结果为图4： 从图表和JB值我们可以认为残差是成正态分布的。 并对模型有如下假设： 1.零均值： 2.同方差无自相关： 3.随机扰动项与解释变量不相关： 4.无多重共线性 5. 残差的正态性： 显然这些假设是不可能完全成立的，所以我们必须对其进行检验。 残差的正态性检验已完成。 主要需要检验的有： 一、多重共线性检验。 二、异方差性检验。 三、自相关性检验。 如果有检验无法通过，则必须对模型进行修正。 我们将基于以上数据进行分析。 其中利用Eviews3.0作OLS估计的结果为表1 我们得到以下的结果：Y=304.9427+0.052371X1+0.056538X2+0.047411X3 (81.08610) (0.021551) (0.019423) （0.025571） （t=3.760727）(2.430060) (2.910940) （1.854090） R-Squared=0.998261 df=16 从上面的估计的结果可以看出：可决系数R-Squared=0.998261，表明模型在整体的拟和非常好。系数显著性检验：对于C、X1、X2的系数，t的统计量的绝对值都2.120,都通过了检验，而X3的系数的t统计量为1.854090，在df=16、α=0.05的情况下，t统计量应大于2.120，显然X3的系数不能通过检验。 根据经验判断无法通过第一步检验的原因很可能是解释变量之间存在多重共线性。 我们对X1 X2 X2进行多重共线性检验，得到表2： 可以发现X1 X2 X3之间存在高度的线性相关关系。 运用逐步回归法进行修正： 模型的回归结果为表3。 模型：的回归结果为表4 模型的回归结果为表5 显然模型更加优秀。 在模型的基础上增加解释变量， 模型的回归结果为表6 模型的回归结果为表7 这些模型都不理想，可见修正后的模型应为： 我们针对这一模型进行检验： （1）由于解释变量只剩下X