三多维随机变量.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 对于任意一维区间I1和I2事件{X∈I1}与{Y∈I2}相互独立”。 由独立性定义可证 “若X与Y相互独立，则对于任意实数x1x2,y1y2,事件{ x1X≤x2}与事件{ y1Y≤y2}相互独立”。 设 X 及 Y 为离散随机变量, 随机变量 X 及 Y 独立的 设X 及Y 为连续随机变量，对于一切的x和y 随机变量 X 及 Y 独立的 例3.13 设（X，Y）在圆域x2+y2≤1上服从均匀分布，问X和Y是否相互独立？ 解 （X，Y）的联合分布密度为 得 f(x，y)≠fX(x) fY(y),故X和Y不相互独立. 第五节 两个随机变量函数的分布 1、二维离散型随机变量函数的分布律 例3.15 设（X，Y）的分布律如下表所示，求Z=X+Y和Z=XY的分布律. 上一页 下一页 返回 X Y -1 2 -1 1 2 5/20 3/20 2/20 3/20 6/20 1/20 设(X,Y)为离散型随机向量，则函数Z=g(X,Y)是一离散型随机变量。 解 上一页 下一页 返回 P{Z=-2}=P{X+Y=-2}=P{X=-1，Y=-1}=5/20； P{Z=0}=P{X+Y=0}=P{X=-1，Y=1}=2/20；P{Z=1}=P{X+Y=1}=P{X=-1，Y=2}+P{X=2，Y=-1} =6/20+3/20=9/20； X Y -1 2 -1 1 2 5/20 3/20 2/20 3/20 6/20 1/20 从表中看出 Z=X+Y 可能取值为-2，0，1，3，4， P{Z=3}=P{X+Y=3}=P{X=2，Y=1}=3/20； P{Z=4}=P{X+Y=4}=P{X=2，Y=2}=1/20. 于是Z=X+Y的分布律为 5/20 2/20 9/20 3/20 1/20 P -2 0 1 3 4 X+Y 同理可得，Z=XY的分布律为 9/20 2/20 5/20 3/20 1/20 P -2 -1 1 2 4 XY 例3.16 设随机变量 X与Y独立，并且都服从泊松分布： 解 显然 结论: 服从泊松分布的独立随机变量的和也服从 泊松分布,且其分布参数为 设(X,Y)为连续型随机向量，具有概率密度 f(x, y)， 又Z=g(X,Y) (g(x,y)为一已知的连续函数)。大部分情况下，Z是一连续型随机变量。 为求Z的概率密度，可先求出Z的分布函数 2、二维连续型随机变量函数的分布 通过 求出Z的概率密度 。 令 ，Z的分布函数为 (1)和的分布 设(X,Y)的联合概率密度为f(x,y)，求Z=X+Y的概率密度 固定z和y对积分 作换元法，令x+y=u得 由概率密度定义，即得Z的概率密度为 由X与Y的对称性，又可得 当X与Y相互独立时，有 其中 分别是X和Y的密度函数。 卷积公式 例3.17 设X和Y是两个相互独立的随机变量，它们都服从N（0，1）分布，求Z=X+Y的概率分布密度. 解 由题设知X，Y的分布密度分别为 由卷积公式知 即Z服从N（0，2）分布. 例3.22设 且X与Y相互 独立，求 的概率密度。 由于X与Y相互独立，于是(X,Y)的概率密度为 解 ： X和Y的概率密度分别为 先求FZ(z) 当z0时 FZ(z)=0 当z≥0时 如果一随机变量的概率密度为上式，称该随机变量服从参数为?的瑞利分布。由题可知，若X,Y独立服从同一分布