一种带滤子的QP-free非可行域方法.pdfVIP

第36卷第 1O期 同济 大学学 报(自然 科学 版) V01．36No．1O 2008年 1O月 JOURNALOFTONGJIUNIVERSITY(NATURALSCIENCE) 0ct．2008 一 种带滤子的QP．free非可行域方法 姜爱萍 ，2 (1．同济大学 数学系，上海 200092；2．上海大学悉尼工商学院，上海201800) 摘要：提出了一种带滤子的QP-ffee非可行域方法，用来解不等式约束的最优化问题．此方法通过乘子函数和31 线性互补函数构造一个等价于原约束问题的一阶KKT条件的非光滑方程组 ，并在此基础上给出解这个方程组的 迭代算法．这个方法的每一步迭代都可以看作是对求KKT条件解的牛顿或拟牛顿迭代的扰动，在线性搜索时用到 滤子方法．这个方法是可实行的且具有全局性，并且在适当的条件下还可以得到此方法的超线性收敛性．用此算法 进行了数值检验 ，结果表明此方法是可行有效的． 关键词：约束优化；QP—free方法；约束函数；非线性互补函数；收敛性 中图分类号 ：O221．2 文献标识码：A 文章编号：0253—374X(2o08)10—1439—04 A QPfreelnfeasibleMethodswithFilter JIANGAiping · (1．DeparmentofMathematics，TongjiUniversity， hai200092，China；2．SydneyInstituteofLanguage andCommerce，ShanghaiUniversity，Shanghai201800，China) Abstract：A filterQP—freeinfeasiblemethodisproposedforminimizingasmoothfunctionsubjectto smoothinequalityconstraints．Thismethodisintroducedbysolvingnonsmoothequationswhicharee— quivalenttotheKKT first—orderoptimalityconditionsthatareocnstructedbythemultiplierandosme NCPfunctions．Locally，each iterationofthismethod canbeviewedasaperturbationofaNewtonor quasi—NewtoniterationonboththeprimalanddualvraiablesforthesolutionoftheKKT optimality conditions．ThefiltermethodiSalos usedinlinearsearch．Thismethod isimplementableandglobally convergent．Themethodprovestohavesuperlinearconvergencerateundersomemildconditions．The computationalresultsshow thatthisalgorithm iSefficientandreliable． Keywords：ocnstrainedoptimization；QP—freemethod ；constrainedfunction；nonlinearcomplementar— ityfunction；convergence 考虑如下的约束非线性优化问题(NLP)： L(，p)=f(X)+p G()， min -厂()， ∈R ，