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我国上市商业银行效率与资本 充足率的相关性分析 鄢梦华 刘家诚 (海南大学经济与管理学院，海南 海 口 570228) 摘要：本文以研究商业银行资本充足率与商业银行效率 相对数，以此来测算商业银行效率。利用比率分析法和综合 之间的关系为 目的，选取我国16家上市商业银行作为研 究 分析法来评价银行的效率。 对象，首先运用DEA方法测量我 国16家上市银行的效率， 这种方法数据获取较易，结论较为简明，是一种较为经典 然后通过整理 16家上市银行的资本充足率水平，运用数学 的分析商业银行效率的方法。但是在财务指标的选取以及相 模型探寻商业银行效率与资本充足率之间的关系。结果表 关比重的设置会 由于主观设置的不同导致结论出现差异。 明，在一定程度下，资本充足率提 高可以促进商业银行效率 2．数据包络分析法(DEA) 的提升，但超过一定的水平后，则将会降低商业银行的效率。 数据包络分析法 (DEA)最早是由美国 Chamesh和E一 关键词 ：商业银行；银行效率；资本充足率 ． Rhodes(1978)提出，是一种测算企业生产效率的分析方法。 在Sherman和Gold(D85)经过将该方法改进后，开始将DEA 一 、 引言 法运用到测算商业银行效率研究中来。 受2008年由美国次贷危机引发的金融风暴 的影响，商 DEA是不需要主观赋予指标相关权重，通过数学模型， 业银行资本充足率再次引起人们的关注。2010年 11月，在 直接使用投入产出数据对评价对象进行效率评价的一种非 巴塞尔委员会的主导下，《巴塞尔协议Ⅲ》正式确立，进一步 参数估计的方法 ，它具有较强的客观性，同时在减少误差方 加强了对商业银行资本充足率的监管。2011年5月，根据 面具有一定的优势。因此，为避免主观因素干扰，减少误差， 《巴塞尔协议Ⅲ》的规定，我国银监会出台了 《中国银行业实 本文将通过 DEA的方法来测算我国上市商业银行的效率。 施新监管标准指导意见》(银监发[2011]44号)，将两个最低 三、基于DEA方法测算我国上市商业银行效率 资本充足率要求调整为三个层次的资本充足率要求 ，即要求 截止 2014年 6月底，我国共有 16家上市商业银行，其 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于5％，一级资本 中包括 4家国有控股商业银行：中国银行、建设银行、工商银 充足率不得低于6％，资本充足率不得低于8％，以此加强对 行、农业银行，9家股份制银行：交通银行、光大银行、平安银 我国商业银行的监管。商业银行的资本充足率是否影响其 行、招商银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、民 效率水平 ，提高资本充足率是否提高我国商业银行的银行效 生银行；3家城市商业银行：北京银行、南京银行、宁波银行。 率是本文研究的主要 目的。 本文所研究的数据样本数据来 自于2009--2013年上市商业 二、商业银行效率的理论介绍 银行的面板数据，所用数据来 自于各银行公布的年报。 (一)商业银行效率的涵义 本文采用 DEA方法运用 MAXDEA6．3软件测算我国上 现代经济学认为效率是指投入和产出、成本和收益之间 市商业银行近五年的银行效率。由前文银行效率的涵义可 的对比关系，它反映了经营主体的经营情况以及对资源的利 知，要测算商业银行的效率首先应确定投入和产出的指标。 用情况。根据对效率的理解，简单的说，商业银行效率就是 通过借鉴国内外学者关于DEA测算银行效率的研究，本文 指商业银行在经营活动过程中投入和产出、成本和收益的对 选取商业银行的