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* * §4 区 间 估 计 返回目录 例1 总体X ~ N (μ,σ02 ) ,σ02已知, X1, X2,…, Xn为来自总体X 的一个样本,求一个区间,使之以95%的把握断定这个区间包含真值μ. 解: 是μ的无偏估计, 给定α=0.05, 找λ,使 以95%的概率包含真值μ. 区间 设总体 X 分布函数 含有一个未知参数θ, 对于给定值α ( 0 α 1 ), 如果有统计量 使得 则称随机区间 是θ的置信水平为1-α置信区间； 分别为置信水平为1-α的双侧置信区间的置信下限和置信上限, 1-α为置信水平(置信度). 寻找未知参数θ的置信区间的步骤： 1* 寻找样本的函数 它包含未知参数θ,但不含任何其它未知参数, 2* 对于给定的置信水平1-α ,确定常数 a,b,使 3* 对 作等形变换,得 W 的分布可以求得,它不依赖任何未知参数； 是θ的置信水平为1-α置信区间. 寻找 通常从θ的点估计着手. 反复抽样得1000个区间,大约有50个左右不包含θ. 1. α是事先给定的一个较小的数,是参数估计不准的概率,一般α取 0.01, 0.05,…(风险率,风险水平) 例 α= 0.05, 的解释: 中含真值θ的可能性约为1-α. 3. 例1中, λ的取法是左右对称的,也可取 使 4. 例1中区间长度是 n 越大,区间长度越短. 实际问题中受客观条件的限制,n 不可能很大, 可适当降低可靠性1-α, α取大一些,区间长度就短. 同一置信度可有不同的置信区间,但我们希望区间的长度越短越好,对标准正态分布取对称区间. 思考题： 设θ是总体 X 的参数, 是θ的置信水平为1-α置信区间, 即( ) (1) 以概率1-α 包含θ (2) θ以概率1-α 落入 (3) θ以概率1-α 落入 之外 (4) 以 估计θ范围,不正确的概率是1-α .
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