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第五章 大数定律及中心极限定理 §§11. 大数定律大数定律 一. 问题的提出: n 1. 当n足够大时, 频率 是否收敛到相应的概率p ，即 n n n 时， p ? n 22. XX ,XX ,,XX ,是对某长度是对某长度a 的的一组测量组测量，且且EXEX a 1 2 n i (i 1,2,)，当n 时, 1 X (X 1 X 2 X n ) a ? nn 定义1. 设X 1, X 2 , ,X n , 是一列随机变量, 如果存在 随机变量X ，使得对任意的 0,恒有 limlim PP {|{| XX n XX ||}} 11 n  P 则称序列{X nn }依概率收敛于X . 记为X nn X . 特别地，若X C, 则X n依概率收敛到C意味着 随机变量X 在常数C 附近取值的概率很大。 n 定义定义22. 设设XX n ((n 11,22, ))是是一个随机变量序列个随机变量序列，期望期望 1 n P 1 n EXEX n ((nn 11,22, ))存在存在，若若XX n XX k  EXEX k , n k 1 n k 1 则称则称{{X nn }}服从大数定律服从大数定律。 例1. 已知相互独立的随机变量序列X 1,X2 , ; 其分布律为 1 1 3 3 P(Xn n ) , P(Xn  n ) , n 1,2  2 2 证明: {X n }服从大数定律. 证明证明： kk 1,2,  2 11 33 11 33 22 3 EX k  k  ( k ) 0, DX k EX k k . 2 2 由切比雪夫不等式可得由切比雪夫不等式可得 2 1