小波分析在股票有偏随机游动中的应用.pdfVIP

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2017-08-12 发布于重庆
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小波分析在股票有偏随机游动中的应用.pdf

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2002 12 ( ) Dec. 2002 32 6 Journal of Northwest University(Natural Science Edition) ol. 32 No.6 1 1 2 侯建荣, 黄培清, 宋国乡 ( 1. , 200030;2. , 710071) :在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相性这一特点, 给出Hurst 指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。 : 有偏随机过程; 时变Hurst 指数; 小波变换 : F012　　:A　　: 1000-274Ⅹ(2002)06-0601-03 , 1 , [ 1] 20 70 Y(t) , Hurst Mandebrot , t (s1,s2) t 1 2 1 2 (s ,s ) = Cov{Y(t + s ) , Y( T + s ) } s1+ s2 0 , t(s1,s2) , ( Y(t) ) , t(s1,s2) = t(0, 0) - q(t) , 2H (t) Hurst s1 - s2 { 1+ o( 1) }, ( 1) q(t) 0,H (t) , Guass ( 1) Y(t) 2 1 2 E {[ Y(t + s ) - Y(t + s )] } = 2H (t) , q(t)s1 - s2 {1+ o( 1) }( s1+ s2 0) [2, 3] ( 1) , s1 s2, Y(t + , 2H (t) , s1) Y (t + s2) s1 - s2 , Hurst s1 - s2, H (t) 10 ( ) , , Y(t) , H t