计量经济学(第六章自相关).ppt

第四章 放松基本假定的模型  ——自相关 本节主要内容 自相关的定义和产生原因； 自相关的影响； 自相关的检验； 自相关的补救； 6.1 自相关的定义、类型、产生原因 自相关类型：一阶自相关 类型：高阶自相关 产生自相关的原因 二、设定偏误1：应含而未含变量的情形 三、设定偏误2：不正确的函数形式 例如：如果真实的回归方程形式为: 其中，因变量为边际成本，解释变量为产出及产出的平方。 如果作回归选用的是： 则会出现自相关，其形式为： 四、蛛网现象 许多农产品的供给表现出一种所谓的蛛网现象。 例如，供给价格的反应要滞后一个时期。今年种植的作物是受去年流行的价格影响的，因此，相关的函数形式是： 这时我们就不能期望扰动项是无自相关的。 五、滞后效应 例如：在消费支出对收入的时间序列分析中，当期的消费支出除了依赖于其他变量外，还依赖于前期的消费支出。即： 如果作回归是选用的是： 则会出现自相关。 6.2 自相关的后果 参数估计值仍然是无偏的，但不再具有方差最小性； 一般地，残差方差被严重低估 参数显著性检验失效； 区间估计和预测区间的精度降低。 自相关的后果的例证 6.2.1对参数估计的影响 6.2.2对模型检验的影响 6.2.3对模型预测的影响 一、图示检验法 二、DW检验法 DW 检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软件都可以计算出DW 值。 2、广义差分法 二、Cochrane － Orcutt迭代法 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费  单位：元 模型的建立、估计与检验 自相关问题的处理 最终模型结果 4.为了研究问题的方便和考虑实际问题的代表意义，我们通常将自相关设定为一阶自相关即AR(1)模式。用一阶自相关系数 表示自相关的程度与方向。当然，实际问题也存在AR(m)模式或其它模式。 5.由于 是不可观测的，通常我们使用 的估计量 判断 的特性。我们可通过 的图形判断自相关的存在，也可使用依据 计算的DW 统计量判断自相关的存在。 （2） 自相关的检验： DW检验 DW检验 DW检验：检验判断 6.4 自相关的补救1: (? 已知）广义差分法 ?未知时，自相关的补救：方法2、3 迭代法：停止条件 自相关补救4：德宾两步法 广义差分模型可以表示为： 将上式做OLS估计。得相关系数 用估计得到相关系数，对原模型的做广义差分来修正自相关。 LM检验（2阶相关） LM检验（3阶相关） 广义差分法（选择2阶差分） 广义差分法（选择2阶差分） Newey-West standard errors Newey-West standard errors 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985~2003） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入，－随机误差项。 数据收集：1985~2003年农村居民人均收入和消费 (见表6.3) 第五节 案例分析 382.94 458.51 201.0 769.70 921.60 1993 373.19 443.44 176.8 659.80 784.00 1992 366.96 419.54 168.9 619.80 708.60 1991 354.11 415.69 165.1 584.63 686.30 1990 339.08 380.94 157.9 535.40 601.50 1989 360.05 411.56 132.4 476.70 544.90 1988 353.42 410.47 112.7 398.30 462.60 1987 336.48 399.43 106.1 357.00 423.80 1986 317.40 397.60 100.0 317.42 397.60 1985 人均实际消费 性支出 (1985可比价) 人均实际纯 收入 (1985可比价) 消费价格指数 (1985=100) 全年人均消费性支出 (现价) 全年人均纯收入 (现价) 年份 606.81 818.86 320.2 1943.30 2622.24