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财政金融寿险中的破产理论及应用.pdf
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寿险中的破产理论及应用*
高建伟 邱菀华
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北京航空航天大学管理学院 北京
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摘 要 本文研究了求解寿险中破产概率的简洁方法 得到寿险破产模型 设计了求解寿险中的破
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产概率的一种算法 并得到寿险破产概率的一个上界
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关键词 寿险 破产概率 准备金
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中图分类号! $$/ ,2 文献标识码!
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引言
在我国保险公司的运作中 保费收入是主要收入来源 理陪是主要风险因素 为了保障保
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险公司的正常运作 保险公司必须充分考虑所面临的风险 而破产理论的研究主要针对保险公
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司如何估计所面临的风险 它主要研究在较长时间上保险公司发生盈余或破产的概率 以前我
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们所研究的破产理论主要是针对非寿险进行研究 并且主要考虑在理赔次数 为泊松过
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程 理赔额 为复合泊松过程情况下的盈余过程 在非寿险研究中得到一个 不等
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式 这个破产概率上界为保险公司的风险分析提供了有力工具
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本文利用 文献 风险理论 考虑在寿险中破产理论的研究 得到寿险破产模型 设计了
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求解寿险中的破产概率的一种算法 并得到寿险破产概率的一个上界
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$ 单一年龄结构下的破产模型
设寿险中 刚投保时 时刻 年龄均为 的被保险人有 个 每个被保险人的死亡概
+ (A# )+ +
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率遵循相同的生命表 初始准备金为 并且设
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