期权价格的拟MonteCarlo仿真计算.pdfVIP

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第 27卷  第 4 期 重 庆 建 筑 大 学 学 报 Vo l. 27 No. 4 2005年 8月        Jou rnal of Chongq ing J ianzhu U n iversity        A ug. 2005 期权价格的拟 Monte Carlo仿真计算 1 2 张天永 ,  彭隆泽 ( 1. 重庆工商大学 , 重庆  400067; 2. 国家开发银行重庆分行 , 重庆  4000 10) 摘要 :首先介绍了利用 Monte Carlo 仿真求解期权价格的原理和方法 ,然后提出在现有 Monte Carlo仿真的基础上利用超均匀随机序列 H alton 序列来改进现有 Monte Carlo 仿真的拟 Monte Carlo仿真 ,给出了 H alton超均匀随机序列生成规则和 Moro算法 ,最后给出了三种 Mon te Carlo 方法的比较 。 关键词 :拟 Monte Carlo仿真 ; 期权定价 ; H alton序列 ; Moro算法 中图分类号 : F830. 9  文献标识码 : A   文章编号 : 1006 - 7329 (2005) 04 - 0 111 - 04 O ption Pr ic ing U sing Qua si - M on te Carlo S im ula tion 1 2 ZHAN G Tian - yong , PEN G Long - ze ( 1. College of Science, Chongqing Techno logy and Bu siness U n iversity, Chongqing 400067 , P. R. Ch ina; 2. Ch ina D evelop m en t B ank (Chongqing) , Chongqing 400010 , P. R. Ch ina) A b stract: Th is p ap er firstly in troduce s the m ethod of op tion p ricing u sing Mon te Carlo, then , p ropo se s one k ind of Qua si - Mon te Carlo Sim u lation , wh ich u se s H alton sequence s to imp rove Mon te Carlo Sim u lation. Th is p ap er also in troduce s generated ru le of H alton Low D iscrep ancy Sequence s and Moro algorithm. F inally, the p erform ance s of th ree k ind s of Qua si - Mon te Carlo m ethod are comp ared. Keywords: Qua si - Mon te Carlo Sim u lation; Op tion Pricing; H alton Sequence s; Moro A lgorithm B lack

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