- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第 27卷 第 4 期 重 庆 建 筑 大 学 学 报 Vo l. 27 No. 4
2005年 8月 Jou rnal of Chongq ing J ianzhu U n iversity A ug. 2005
期权价格的拟 Monte Carlo仿真计算
1 2
张天永 , 彭隆泽
( 1. 重庆工商大学 , 重庆 400067; 2. 国家开发银行重庆分行 , 重庆 4000 10)
摘要 :首先介绍了利用 Monte Carlo 仿真求解期权价格的原理和方法 ,然后提出在现有 Monte
Carlo仿真的基础上利用超均匀随机序列 H alton 序列来改进现有 Monte Carlo 仿真的拟 Monte
Carlo仿真 ,给出了 H alton超均匀随机序列生成规则和 Moro算法 ,最后给出了三种 Mon te Carlo
方法的比较 。
关键词 :拟 Monte Carlo仿真 ; 期权定价 ; H alton序列 ; Moro算法
中图分类号 : F830. 9 文献标识码 : A 文章编号 : 1006 - 7329 (2005) 04 - 0 111 - 04
O ption Pr ic ing U sing Qua si - M on te Carlo S im ula tion
1 2
ZHAN G Tian - yong , PEN G Long - ze
( 1. College of Science, Chongqing Techno logy and Bu siness U n iversity, Chongqing 400067 , P. R. Ch ina; 2. Ch ina D evelop
m en t B ank (Chongqing) , Chongqing 400010 , P. R. Ch ina)
A b stract: Th is p ap er firstly in troduce s the m ethod of op tion p ricing u sing Mon te Carlo, then , p ropo se s one
k ind of Qua si - Mon te Carlo Sim u lation , wh ich u se s H alton sequence s to imp rove Mon te Carlo Sim u lation.
Th is p ap er also in troduce s generated ru le of H alton Low D iscrep ancy Sequence s and Moro algorithm. F inally,
the p erform ance s of th ree k ind s of Qua si - Mon te Carlo m ethod are comp ared.
Keywords: Qua si - Mon te Carlo Sim u lation; Op tion Pricing; H alton Sequence s; Moro A lgorithm
B lack
您可能关注的文档
- 指动脉背侧支逆行皮瓣在指端缺损中的应用.pdf
- 指数产品可靠性验收试验方法的探讨.pdf
- 挡土墙土压力计算的一种新方法.pdf
- 损伤脑功能重建的基础研究进展.pdf
- 掘进机座椅人机研究.pdf
- 探析旅游规划中的人体工程学.pdf
- 探索次氯酸钠最佳投加量_葛正顺.pdf
- 控制转差频率的电机最优效率变频调速.pdf
- 推广你的网站_SEO搜索引擎优化概述.pdf
- 掺硅粉钢纤维湿喷混凝土的工程应用研究.pdf
- 古诗词鉴赏之理解内容(讲义)原卷版-2026年中考语文一轮复习之古诗文(全国通用).pdf
- 密室逃脱剧情中科普知识融入的创新实践报告.docx
- 元宇宙社交平台生态构建中的虚拟现实社交网络广告与推广策略.docx
- 医保支付改革对2025年医疗行业消费者行为的影响分析.docx
- 2025年餐饮行业供应链协同效应评估与优化策略报告.docx
- 2025年乡村生态养殖示范基地建设与农业产业链延伸报告.docx
- 特斯拉新能源汽车全球销售网络布局分析报告.docx
- 密室逃脱剧情中情感线索设计创新实践报告.docx
- 乡村综合开发与环境保护协议.doc
- 职业技能培训中VR模拟系统在2025年的市场潜力分析与推广策略研究.docx
文档评论(0)