国际反洗钱智能数据分析技术综述.pdfVIP

维普资讯 绰扔金骷电肛 行 业 治 理 FINANCIALCOMPUTEROFHUANAN 2008年8月 10日第 8期 国际反洗钱智能数据分析技术综述 一 中南财经政法大学信息学院 汤俊 摘 要 ：反洗钱 工作是一个庞大 的系统工程 ，涉及 的行业分布广泛 ，参 与部 门众多，需要分 析和 处理 的数 据量 巨大 ，使 得 智 能分析 信 息技 术的应 用成 为这 一 系统 工程 的核 心 内容 。本 文全 面总结 了 目前 国际上智 能分析 技 术 的最新进 展 ，并通 过 一个反 洗钱 智 能 系统开发 过程 的实例 ， 阐述 了第二代反 洗钱 信 息 系统解 决可疑 交 易甄 别 问题 的思路 。 关键 词 ：反 洗钱 ；智能分析 一 、 概述 当，每笔交 易 的甄别正误 以其主观性质 ，不再作 为 智能数据分析主要用于金融机构 的可疑交 易 处罚依据 。FATF对 中国的首次评估报 告也强调 了 的甄别 。反洗钱 智能数据分析 以其数据 的巨量 、复 对 可 疑交易判别 的主观性 原则 。 杂性 、洗钱手法 的多变性 、涉及 范 围地域 的广泛性 、 国外金融机构对可疑交 易的判别流程 ，在其 网 判 断过程 的强主观性 、分析结果 的难 以现场验证性 上业务指 引和检查手册上都可 以找到 ，至于采取什 成为数据挖掘和智能分析领域最具挑 战性 的课题 么样 的信息技术手段 ，目前 的研发还在不断深入进 之一 ，迄今为止人工智能 、模 式识别 、机器学 习与数 行之 中 ，其研发 的思路与指导思想正是本文希望剖 据挖掘 的每一项研 究成果都 可 以在其 中找 到应用 析 的 内容 。 的空间 。 二、智能反洗钱技术的工作原理 国内反 洗钱 起步 较 晚 ，对 可 疑交 易 的鉴 别标 准 (一 )基于场景检测 (ScenarioDetection)的开发 存在着难于操作 、缺 乏量化标准 的质疑 ，希望借助 思路 于参考 国外 同行 的做法 ，但 出国访 问考察 的结果发 传 统反洗钱 系统 (或称第一代反洗钱 系统 )的 现 国外金融机构对如何判断可疑 的客观标准也 同 开发思路主要基于规则 的判别方式 ，用于发现 已知 样是含糊不清 ，语焉不详 ，给 出的都是一大堆原则 的洗钱手法 ，这一判别模 式有 时也称为场景检测 性 的东西 。因此 国内的众 多文献众 口一词认为是 国 (ScenarioDetection)。场景检测主要针对过往发生 外金融机构将其严加保密 的结果 。 案件 的一些特征进 行统计 ，得 到一些规律性 的数 国外对可疑交 易判定原则 的普遍共识是 ，判 断 据 ，在这些数据基础上编制过滤程序加 以识别 ，只 一 笔交 易是否正常 ，不是 单纯 以其金额 、频率等为 要达 到这些数据 的上 限 ，即认为洗钱行为 “重现 ”， 固定标准 ，而是将其放到一个交易发生 的上下关联 加 以报警 。中国人 民银行沈 阳分行支付结算处提供 (contextua1)环境进行分析 ，根据对交 易主体 自身 的 了一些经验数据 ，经过两年反洗钱现场检查 ，对 《人 行为规律特征及其周 围同行 (peergroup)的规律特 民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中第一条 征 的综合 比照 ，才能 比较真实地揭示是否真正可 “短期 内资金分散转入 、集 中转 出”中的集 中与分散 疑 。国外 的监管机构在商业银行进行反洗钱尽职检 如何量化 的 问题 ，给 出了集 中是 1～3次 ，分散理解 查 时 ，已承