计量经济学第1章 绪论.ppt

* * * * * * * * * * * * The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. Granger UK The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Robert F. Engle USA 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 第2节 计量经济学的特点 数据 1、横截面数据（Cross-sectional Data）：指在同一时间截面，不同单位（一组数据）按同一指标排列的数据列。 2、时间序列数据（Time-Series Data）：口径相同的同一指标/变量，按时间顺序排列的数据列，年度、季度或月度数据。 3、面板数据（Panel Data）：横截面与时间序列数据相结合的数据。 相关数据网站 中国国家统计局： 统计链接/tj1j/index.htm#gwtjwz 新华社： 中国人民银行网： 商务部： 国家外汇管理局： 国家信息产业部：/mii/hyzw 国信证券：. 经济杂志网： 中国网： 中国国家图书馆： 经合组织数据库： 美国人口普查局： 美国会图书馆： 美国商业部： 亚洲东盟网站： APEC网站：.sg 美国IBM公司：/investor 美国： 美国纳斯达克网： 国际货币基金组织数据库： 搜索网站： 英文书搜索网站： 第三节 计量经济学的目的 1、结构分析 2、经济预测 3、政策评价 第四节 计量经济学的内容及研究问题的方法 计量经济学的内容 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 变量与参数 　　（ 建立计量经济模型的原则 1、以经济理论为指导； 2、模型规模大小要适度 建立计量模型的步骤 两类模型： 单一方程模型→单方程估计方法 联立方程模型→联立方程系统 步骤： 1、建立模型：以经济学理论为指导； 2、估计参数（方法：OLS、MLE、GMM、非参数估计）：收集统计资料，应用计量经济学方法，估计待定系数； 3、检验模型：检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求；用书理统计中关于假设检验，对估计参数、估计模型进行统计检验，对估计方法的假定条件进行检验； 4、模型应用：经济预测；结构分析。 * 结构分析 政策评价 经济预测 方法 数据 极大似然 最小二乘 贝叶斯 建立模型 估计参数 检验模型 模型应用 经验理论 一级检验 二级检验 先验理论 数学工具 * * * * * * * * * * * * * * * * 计量经济学 王 忠 华南师范大学经济与管理学院E-mail:wangzhong19@ 课程概述 课名：计量经济学 课时：54学时（其中上机6-9学时） 计分：30%作业，70%期末闭卷考试 应具备的知识： 1、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、…… 2、概率论 3、数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 4、线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教材： 1、张晓峒：《计量经济学基础》（第3版），南开大学出版社，2007年。 2、《计量经济分析》（修订版），张晓峒，经济科学出版社，2003年。 3、古扎拉蒂：《计量经济学基础》（第四版），经济科学出版社，2005。  经济计量学常用软件： 1、EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1（美国QMS公司的软件产品） 2、TSP (Time Series Processor) V. 4.3 (Palo Alto, Calif