信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2011年第1季度报告.doc

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金201年第季度报告 2011年月3日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：201年月2日 信达澳银稳定价值债券 610003 基金运作方式 契约型开放式 2009年4月8日 62,145,211.06份 投资目标 从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 中国债券总指数收益率 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 610003 610103 报告期末下属两级基金的份额总额 24,608,764.46份37,536,446.60份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 报告期（2011年月1日2011年月3日 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B ． 687,216.12 1,001,553.18 2．本期利润 -59,226.38 -197,440.46 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0023 -0.004 4．期末基金资产净值 26,848,482.94 40,597,087.28 5．期末基金份额净值 1.091 1.082 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳定价值债券A 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.33% 0.67% 0.09% -1.04% 0.24% 信达澳银稳定价值债券B 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.33% 0.67% 0.09% -1.04% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 信达澳银稳定价值债券B 注：1、2、 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 昌志华 本基金的基金经理，投资研究部下宏观策略部总经理 20098 - 13年 武汉大学理学博士，历任华南理工大学应用数学系经济数学专业副教授、大鹏证券综合研究所金融工程部经理、融通基金管理有限公司高级研究员。2006年6月加入信达澳银基金公司。 陈绪新本基金的基金经理，投资研究部下固定收益部总经理2009-07-01 - 9年 对外经济贸易大学经济学硕士，CFA,FRM。1995年10月至1999年7月任国家地震局地震研究所助理研究员、长江水利水电开发总公司三峡移民工程监理工程师。2002年7月至2008年9月就职于北京银行总行国际业务部、资金交易部，历任交易员、自营投资主管。2008年10月加入信达澳银基金公司。 4.2 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较4.3.3异常交易行为的专项说明 截至，基金份额净值为元，份额累计净值为元，本报告期份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准率为0.67截至，基金份额净值为元，份额累计净值为元，本报告期份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准率为0.67%。.1报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 7,583,885.51 8.43 其中：股票 7,583,885.51 8.43 2 固