最优化方法讲稿.pdfVIP

第五章 最优化方法 第五章 最优化方法 在国民经济各部门和科学技术的各个领域中普遍存在着最优化 问题 如工业设计中的参数选择,资源合理分配等等 .最优化问题的 解就是从所有可能的方案中选出最合理的, 以达到最优目标的方案 --最优方案. 搜寻最优方案的方法就是最优化方法. 随着计算机科 学的发展和广泛应用, 应用最优化方法解决问题的领域不断扩大, 解决问题的深度不断深化, 最优化的理论和方法也不断得到普及和 发展. 近几年的大学生数学建模竞赛题目很多都与最优化问题有关 如飞行管理问题 95A ,最优捕鱼策略 96A ,节水洗衣机 96B ,零件 参数设计 97A ,投资的收益和风险 98A ,钢管订购和运输 2000B . 这里, 我们主要介绍最典型的优化模型及应用背景、相关的优化理论 和最常用的优化算法. 建立最优化问题的数学模型, 首先要确定问题的决策变量, 用 n 维向量表示x x ,x ,???,x T , 然后构造模型的 目标函数f X 和决策变 1 2 n 量的允许取值范围,称可行域,常用一组不等式g x ?0 i 1,2,???,m 来 i 界定, 称为约束条件. 一般地,这类模型可表述成如下形式: min max z f x 0.1 x s.t. g x ?0,i 1,2,???,m 0.2 i * 只满足 0.2 的解x称可行解, 同时满足 0.1 、（0.2）的解x x 127 第五章 最优化方法 称为最优解. §1 线性规划 如果 0.1 0.2 中的目标函数 f x 和约束条件g x 都是线性 j 函数, 该模型称为线性规划.模型为 min f x c x （LP） s.t.Ax ?b,x ?0 1．1 线性规划模型的标准型: min f cx 1 s.t. Ax b 2 其中 T T A a ,x x ,x ,???,x ,b b ,b ,???,b ,c c ,c ,???,c ij m?n 1 2 n 1 2 m 1 2 n 线性规划的其他形式可通过形式变换和添加松弛变量而化为标准型. 1．2 求解方法:单纯形方法是通过迭代来求问题（LP）的最优解， 在一个基本可行解非最优时，确定一个更优的基本可行解，形成一个 使目标函数单调减的基本可行解序列x 1 ,x 2 ,?，经有限步即可求得最 优解 1．3 模型示例: 例 1.1 运输问题:设有 m 个生产地点A ,A ,?,A 可供应物资, 1 2 m 其供应量 产量 分别为a ,a ,?,a .有 n 个销售地点B ,B ,?,B , 1 2 m 1 2 n m n b ,b ,?,b c 其需求量分别为 , 假设供需平衡既 a b .用 表 1 2 n ? ? ij i i i 1 i 1 128 第五章 最优化方法 示由A 到B 运输单位物资的运价, 如何确定一种调运方案才能 i i 使总运输费用 最小. I 用xij 表示由A 到B 调运物资的数量, 则运输问题的数学模 i i 型为: m n min I ??c x ij ij i 1 j 1 n ?x a ,i 1,2,?,m ij i j 1 m s.t.?x b ,j 1,2,?,n ij i i 1 x ?0 ij 1．4 利用 MATLAB 优化工具箱解线性规划 Matlab 求解线性规划的命令为 1 x linprog c,A,b,Aeq,beq 2 x linprog c,A,b, Aeq,beq ,vlb,vub 3 x linprog c,A,b, Aeq,beq ,vlb,vub,x0 ;x0 表示初始 点 4 x lp c,A,b, Aeq,beq ,vlb,vub,x0,options ;x0 表示初 始点 其中 1 用于求解模型 min Z cx Ax ?b s.t. Aeqx beq 2 、3 、4 用于求解 min Z cx 129 第五章 最优化方法 Ax ?b s.t. Aeqx beq vlb ?x ?vub 例 1 求解线性规划问题 max z cx Ax ?b s.t. x ?0 其中 c [-0.4,-0.28,-0.32,-0.72,-0.64,-0.6] A [0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0 0 0.05 0 0 0 0.02 0 0 0.05 0 0 0 0.03 0 0 0.08] b [850;700;100;900] vlb [0;0;0;0;0;0] vub [