南方理财30天债券型证券投资基金2014年第1季度报告.docVIP

南方理财30天债券型证券投资基金2014年第1季度报告 2014年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年4月22日 基金托管人中国建行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 南方理财30天债券 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月22日 430,838,087.32份 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 南方理财30天债券A 30天债券B 202307 202308 报告期末下属两级基金的份额总额 369,816,729.42份 61,021,357.90份 主要财务指标 2014年1月1日2014年3月31日30天债券A30天债券B2,020,819.37 656,171.18 2．本期利润2,020,819.37 656,171.18 3．期末基金资产净值369,816,729.42 61,021,357.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 30天债券A －－过去三个月1.2550% 0.0095% 0.3381% 0.0000% 0.9169% 0.0095% 南方理财30天债券B －－过去三个月1.3262% 0.0095% 0.3381% 0.0000% 0.9881% 0.0095% 注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本基金合同生效之日起30天内，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。基金经理（或基金经理小组）简介 夏晨曦本基金基金经理2013年1月22日- 8 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至今，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理。1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 5%的交易次数为1次，是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度资金面整体偏宽松，春节前央行通过公开市场操作较好地平滑了资金面的季节性波动，春节后在