基于小波分析的我国大蒜出口价格波动研究.pdfVIP

2014年11月 青岛农业大学学报 (社会科学版) November，2014 第26卷 第4期 JournalofQingdaoAgriculturalUniversity(SocialScience) Vo1．26 No．4 DOI：10．3969／J．ISSN．1674—1471．2014．04．005 基于小波分析的我 国大蒜 出口价格波动研究 陈 攀，章胜勇 (华中农业大学 经济管理学院，湖北 武汉 430070) 摘 要 ：为更好促进蒜农增收，平衡农产品贸易逆差，本文引入小波分析来研究大蒜 出口价格波动。对经小波处理 得到的长期趋势的研究表明，大蒜 出口价格波动具有一定周期性，其波动周期具有不可重复和非对称性；利用 GARCH模型研究结果表明，大蒜 出口价格 1—2个月内的波动对外部冲击反应剧烈，但不持久；2—4个月内的波动 对外部冲击反应温和，持续时间长；4—8个月内的波动对外部冲击反应剧烈，持续性不强。研究总体表明，我国大 蒜 出口价格波动极易受到外部冲击的影响，面临着巨大的波动风险。 关键词 ：大蒜；出口价格 ；小波分析；GARCH模型 中图分类号：F323．7 文献标识码 ：A 文章编号：1674—1471(2014)04—0022—05 ontheFluctuationofChineseGarlicExportPricesBasedonWaveletAnalysis CHEN Pan，ZHANG Sheng—yong (SchoolofEconomics＆Management，HuazhongAgricuhureUniversity-Wuhan430070。China) Abstract：Waveletanalysisis introduced to analyze the fluctuation ofchinese garlic exportprices in orderto promotetheincreaseofgarlicfarmersincomeandbalancethetradedeficitofagriculturalproducts．Thelong—terra trendobtainedfrom thewaveletanalysisshowsthatthefluctuationofchinesegarlicexportpricesisperiodic，andthe fluctuantcycleisunrepeatableandasymmetric．Th eresultsrfom GARCH modelstudiesshow thatchinesegarlic exportpricesinJanuaryandFebruary fluctuateviolentlywiththeexternal impact，butdon lastlong；theprices fluctuatemildlyfrom FebruarytoAprilIbutlastlong；thepricesfluctuateviolentlyfrom ApriltoAugust，butdon lastlong．Generally，theresearchesshow thatchinesegarlicexportpricesareeasytobeinfluencedbytheexternal impactandfacegreatrisksoffluctuation． Keywords：garlic；exportprice；waveletanalysis；GARCH model 中国是世界重要的大蒜生产、出口和消费国，年 价格暴涨暴跌，将直接损害市场相关方的利益，并且 产量和出口量分别 占世界总产量及贸易总量 的 不利于进一步开拓大蒜国际市场。因此掌握大蒜出 70％以上。近 1O年，我国大蒜产业发展迅猛 ，2011 口价格波动规律和特征，对于制定相关政策，稳定出 年其收获已达 1921．9万吨，自2001年 以来年均增