具体索赔额下破产概率的计算方法.pdfVIP

维普资讯 第 34卷第 2期 包 钢 科 技 Vo1．34．No．2 2008年 4月 Science&TechnologyofBaotouSteel(Group)Corporation April，2O08 具体索赔额下破产概率的计算方法 孔辉利 (包头钢铁职业技术学院，内蒙古 包头 014010) 摘 要 ：文章对古典风险模型的破产概率计算 同题 的 Laplace 变换方法进行 了一些讨论，用一些重要 的结论和 Laplace变换的方法导出了古典风险模型的破产概率 ()给出了当索赔量是指数分布、混合指数分布的破产概 率。 关键词：列维过程；破产概率；Laplace变换；混合Erlangs分布 ． 中图分类号：O1—647 文献标识码：B 文章编号：1009—5438(2008)02—0096—03 TransformationMethodforEvaluationofRuinProbabilityforConcreteClahn KONG 肌 i—li (BaotouVocationalTechnicalCollegeofIron&Steel，Baotou014010，NeiMonggol，China) Abstract：ThispaperdiscussestheLaplacetransformationintheevaluationmehtodoftheruinprobabilityofhteclassicalrisk mode1．Usingsomewell—knownresultsandhteLaplacemethodderiveshterainprobabiliytofclassicalriskmodel，andtheConcise expressionisgivenwhentheclaimsaledistributionofexponential anddistributionofmixtureexponentia1． Keywords：Levyprocess；ruinprobability；Laphcetransformation；distributionofmixtureErlangs 保险风险理论产生于保险公司承担项 目的可行 性研究，保险理论的研究对象主要来 自于保险商业 均值Pl=l() ，相关的平衡安全负荷cu>0是 的各种随机模型，它主要是根据保险经营中的实际 由 c：ePl(1+cu)来确定，平衡分布函数Pl()= 问题建立数学模型，给出保费的计算方法及破产概 率 ，首次亏损等方面的分析。风险理论中破产概率 1一一Pl()=l(，，) ／pl表示减少的余额总量的 的一些重要方法由Lundberg给出，近年来，随机变量 分布函数，定义 的一般概念与结果在风险理论特别是在有关破产问 L = Ll+ 2+ 3+ … + 题的研究中发挥越来越重要的作用，随着风险理论 P(K=Jc)=0(1+0)一一‘，Jc=0，1，2，…， 的不断发展 ，出现了各种风险模型，也形成了多种处 l 是由S一ct产生的第 个向上的阶梯高度 理风险模型的方法。 l，2，3…是独立同分布。 1 古典风险模型下的索赔过程 其 中L=max{S一ct，t≥0}为最大跳跃之和， 在古典风险模型 中，假设整个索赔过程是一个 K是最大跳跃次数， P