第四章 违背古典假定的计量经济模型(新).ppt

第四章 违背古典假定的计量经济模型 *概述 *异方差 *自相关 *随机解释变量 *多重共线性 第一节 概述 一、古典假定 假定1、随机项?i具有零均值 E(?i)=0 i=1,2, …, n 假定2、随机项?i具有同方差 Var (?i)=??2 i=1,2, …, n 假定3、随机项?i无序列相关性 Cov(?i, ?j)=0 i≠j i,j= 1,2, …, n 假定4、随机项?与解释变量X之间不相关： Cov(Xj, ?i)=0 i=1,2, …, n 假定5、?服从正态分布 ?i~N(0, ??2 ) i=1,2, …, n 假定6、多元回归模型中解释变量之间不存在多重共线性 rank(X)=k+1 k+1＜n 根据Gauss-Markov定理可知，古典回归模型的最小二乘估计量（OLSE）是线性无偏有效的估计量，而且由于正态性假定，它们服从正态分布的。因此，就有可能得出区间估计式，而且也可以检验真实总体回归系数。