工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告.doc

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告 2013年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银信用纯债债券 交易代码 485119 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月14日 1,666,366,441.83份 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的固定收益类金融工具，在承担适度风险的前提下，从利率、信用等角度深入研究，充分挖掘信用债市场中的投资机会，优化组合，实现超出市场平均水平的投资收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20% 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 工银信用纯债债券A 工银信用纯债债券B 下属两级基金的交易代码 485119 485019 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 742,144,082.29份924,222,359.54份- - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日2013年9月30日 工银信用纯债债券A 工银信用纯债债券B 1． 6,858,761.78 7,806,943.77 2．本期利润 -11,336,900.14 -17,185,298.24 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0122 -0.0134 4．期末基金资产净值 760,495,111.70 943,321,796.79 5．期末基金份额净值 1.025 1.021 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到2013年9月30日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.06% 0.09% -1.79% 0.08% 0.73% 0.01% B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.16% 0.09% -1.79% 0.08% 0.63% 0.01% 注：1、本基金基金合同于2012年11月14日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80％；其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80％；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何秀红本基金的基金经理2012年11月14日- 6 曾任广发证券股份有限公司债券研究员； 2009年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；