用于可疑金融数据检测的相似离群点检测模型的研究.pdfVIP

用于可疑金融数据检测的相似 离群点检测模型研究① 汤俊“2 吕笑莉2 1．武汉理工大学计算机学院，武汉，4300702．中南财经政法大学信息学院，武汉，430074 摘要本文通过分析目前国内外的可疑金融交易监控模式，并研究了基于多数据集的相似离群 点检测模型，在给出的一个基于距离的对比数据集离群点判别模式的基础上，进一步研究其快速 有效的估算方法。再将此模式和算法应用到金融反洗钱领域。并在一组合成数据上进行了实验。 美键词金融监管，离群点检测，反洗钱 1引言 2003年中国人民银行颁布的“一规两法”形成了我国反洗钱监测和情报收集工作的基本 框架，当前上报反洗钱数据中真正具有价值的情报很少，其中的一个原因是缺少可有效判别可 疑交易行为的模式和监控系统。 判别一个客户交易行为是否正常，一般从两个方面来判断，即与自身过往历史行为模式比 较以及与参照对比客户组(peergroup)的行为模式比较．第一种比较方式由于客户某些交易行 为存在波动周期等的特征，易于产生误判。参照对比模式是将客户的某一交易行为与具有类 似特征正常客户进行横向的比较，从而发现异常或排除误报。建立参照对比组的模式在国