华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2008年年度报告.doc

华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2008年年度报告 2008年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二○○九年三月二十六日§1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3自基金转型以来每年的基金利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 10 §6审计报告 10 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 13 7.3所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4报表附注 15 §8投资组合报告 35 8.1期末基金资产组合情况 35 8.2期末按行业分类的股票投资组合 36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 39 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 40 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41 8.9投资组合报告附注 41 §9基金份额持有人信息 42 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 9.2期末上市基金前十名持有人 42 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 42 §10开放式基金份额变动 43 §11重大事件揭示 43 §12影响投资者决策的其他重要信息 46 §13备查文件目录 49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏行业 交易代码 160314 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年11月22日 报告期末基金份额总额 11,494,348,088.20份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2008年1月14日 2.2基金产品说明 投资目标 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。 投资策略 本基金的资产配置采用自上而下的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 廖为 宁敏 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@ 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010010 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融