基于云计算的金融企业用户风险分析研究.pdfVIP

2015 NO.01 科技创新导报 创新视点 Science and Technology Innovation Herald 基于云计算的金融企业用户风险分析研究 1 2 1 杨子 郭树行 夏婉菁 （1.中央财经大学会计学院；2.中央财经大学信息学院 北京 102206） 摘 要： 风险评估一直是银行客户管理方面最为关注的一个方面，关于它的研究也一直是金融领域的一个热点。云计算采用了一种资源共享的 IT技术和管理方式，提供了一种更高效的数据存储能力和挖掘能力，面对这一新兴技术的发展，金融行业在客户管理领域面临革命性的改变， 传统的商业银行客户分析模式将向大数据接轨。其中，云计算模式能够快速的识别细分客户，方便获取和采集客户的信息，从而更好地评估客户 价值。该文针对这一现状，从银行客户风险的角度出发，探究海量数据挖掘的情况下云计算评估模式的优势以及应用框架。 关键词： 客户风险 云计算 大数据 风险评价 中图分类号： 文献标识码： 文章编号：1674-098X(2015)01(a)-0015-01 F830.49 A 西方国家的商业银行经过较长时间的 化及参数设置，然后数据开始网络训练的 员工不需要有很高超的IT技能，只需要设 发展，风险管理体系已经比较完整。最开 粗调，进入设置好的网络信用评估系统算法 定好大数据算法的参数和指标，计算机就 始的信用风险预测大多采用的是主观判断 系统，待运算完毕后得到相应结果。云计算 会把通过大数据算法处理得出的结果直接 法，仅仅只依赖于部分专家的主观分析， 不仅仅是简单的数据存储服务器和服务器， 存储于IAAS平台的软件中，管理人员即可 导致结果并不科学，Markowitz(1952)年 它契合了如今银行业以“客户为中心的”经 快速的拖动软件而浏览到一系列的数据分 首次提出了现代资产理论，从此数学模型 营战略，为银行业带来了前所未有的机遇， 析结果。在这个过程中，用户不需不需要支 开始运用在风险评估方面，并衍生出很多 分别有如下五个方面优势： 付软件许可费，只需支付服务器，网络租赁 模拟情况更好的模型，比如Luce（1959）的 2.1 动态性 费，从而节约了IT支出，降低了成本开销。 logistic模型，Sharpe（1964）CAPM模型 由于云计算获取和处理的数据都属于 以及Merton和Black（1973）的期权定价模 网络数据，当云资源中的数据流流经每一 3 结论 型.这些模型的更新和成熟构成了现代风险 个软件中进行处理时，数据会不断编辑当前 纵观学术界对客户信用风险评估领域 管理理论的基本框架。但是，随着互联网金 功能及增加新功能并随着客户信息的变化 的研究，测量风险的方式已经不再采用原 融在新世纪的发展，传统的数理理论已经不 而自动更新。利用云资源自动更新的动态特 来的主观判断法或者简单的财务比率分析 足以完整预测风险的实际水平，于是出现了 点，可以绘制出单个或一类客户的风险水平 法，而更多的依赖于以海量数据和数学模 以人工智能和电子计算机为基础的Greene 动态变化图，反应客户最新的风险变化，从 型为基础的云计算管理模式，比如美国知 和Smith（1987）的算法模型。这些模型都 多个