D族END随机变量随机和的精致大偏差.pdfVIP

● 2015年2月 安庆师范学院学报(自然科学版) Feb．2Ol5 第21卷第 1期 JournalofAnqingTeachemCollege(NaturalScienceEdition) VOI．2lNO．1 DOI：10．13757／j．cnki．cn34—1150／n．2015．01．005 D族 END随机变量随机和的精致大偏差 何基娇 ，胡怡玉，周之寒 (安徽大学数学科学学院，安徽合肥230601) 摘 要：重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族 重尾END同分布随机变量序列，理赔到来过程为一与理赔序列独立的计数过程。在一定条件下，得到该风险模型在一般 情形下的精致大偏差，推广了相关文献已报道的结果。 关键词：精致大偏差；END；随机和；控制变换尾 中图分类号：0211．4 文献标识码：A 文章编号：1007-4260(2015)O1-0016—04 保险业是经营风险产品的特殊金融服务行 C为任一给定实数，定义如下随机和 业。由[1]知，对于某个给定的保险公司，“占总 Ⅳ() Is =∑(+c) 理赔次数20％的那些大额理赔的数额约 占公司 k=1 历史理赔的80％”。为了更好地进行风险管理， 假定FED，在一定条件下，本文得到SN 的 一 个核心问题就是风险度量。重尾随机变量，即 精致大偏差，推广了文[9]和文[10]中的结论。 它的指数阶矩不存在，可用于刻画大的理赔。基 1 定义和引理 于重尾随机变量随机和的精致大偏差可用于估计 公司的破产概率这一特性，近年来该问题受到广 本文需要对计数过程 {N(t)，t≥0}做如下 泛关注，出现了大量的研究成果。早期的结果可 两个假设： 见[2—4]等，近期的研究成果可见[5—9]等。值 假设 1 对任意的60，存在 得注意的是，文[6]得到了c族END随机变量确 P ， ()1(Ⅳ()(1+8)^(I))=o(x(t)) 定和的精致大偏差，随后文[7]和文[9]分别将上 假设2 对所有的081 述精致大偏差结果推广到随机和情形。本文旨在 P(N(t)≤ (1+ )A(t))=O(A(t)F((t))) 研究D族 END随机变量随机和的精致大偏差。 另外，本文采用如下记号：对两个正无穷小函 其中，c族的定义可参阅[1]，D族和 END随机 数 ·)和g(·)，满足 变量的定义见第二节定义 1和定义2，并且由[1] 口≤ lim inr ~ lim sup ≤ 6 知D族是严格包含C族的。 为方便起见，本文假设理赔变量 {X，k=1， 若b∞，记 ·)=O(g(·))；若b=0，记 ·) 2，…}为一支撑在 (一∞，+∞)上的实值同分布 =o(g(·))；若b=1，记 ·)sg(·)；若a=1， 但不一定独立的随机变量序列，其共同分布为 记，(·)兰g(·)；若两个条件都成立，记 ·)乏 ，()=1一F()=P(X】≤ )，期望 ∞。理 g(·)；若0a≤b∞，则记 ·) g(·)。 赔到来过程 {Ⅳ(t)，t≥0}均为一与{Xk，k=1，2， 定义 1[13 称支撑在 [0，00)上的分布F